PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OHI с GMG.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OHI с GMG.AX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) and GMG.AX (Goodman Group) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — OHI in REIT - Healthcare Facilities, GMG.AX in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, OHI returned 11.37%/yr vs 17.34%/yr for GMG.AX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OHI и GMG.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Goodman Group (GMG.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OHI торгуется в USD, в то время как GMG.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GMG.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OHI показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у GMG.AX с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции OHI уступали акциям GMG.AX по среднегодовой доходности: 11.37% против 17.34% соответственно.

OHI

1 день
-1.51%
1 месяц
-7.18%
С начала года
1.72%
6 месяцев
-1.29%
1 год
24.57%
3 года*
20.56%
5 лет*
11.79%
10 лет*
11.37%

GMG.AX

1 день
-1.56%
1 месяц
1.61%
С начала года
7.72%
6 месяцев
14.22%
1 год
3.17%
3 года*
19.69%
5 лет*
8.48%
10 лет*
17.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OHI и GMG.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		1.72%25.52%33.57%19.93%3.50%-12.06%-6.81%29.01%40.06%-4.70%
GMG.AX
Goodman Group		7.72%-5.42%28.55%47.61%-37.57%33.35%56.45%26.69%17.26%32.17%

Correlation

The correlation between OHI and GMG.AX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.11

The correlation between OHI and GMG.AX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Omega Healthcare Investors, Inc.

Goodman Group

Часто сравнивают с OHI:
OHI с OOHI с SBRAOHI с NHIOHI с SCHDOHI с AHROHI с RHPOHI с SPY
Часто сравнивают с GMG.AX:
GMG.AX с MQG.AXGMG.AX с IVVGMG.AX с TEG.DEGMG.AX с CTPNV.ASGMG.AX с LLC.AXGMG.AX с VTMXGMG.AX с AOO.F

Доходность на риск

OHI vs. GMG.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OHI
Ранг доходности на риск OHI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GMG.AX
Ранг доходности на риск GMG.AX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMG.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMG.AX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMG.AX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMG.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMG.AX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OHI c GMG.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Goodman Group (GMG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OHIGMG.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.14

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
0.44

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.16

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

0.38

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OHI vs. GMG.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OHI на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа GMG.AX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OHI и GMG.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OHIGMG.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.14

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.28

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.05

+0.21

Просадки

Сравнение просадок OHI и GMG.AX

Максимальная просадка OHI за все время составила -94.85%, примерно равная максимальной просадке GMG.AX в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и GMG.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OHIGMG.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.85%

-98.16%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-26.03%

+15.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-38.74%

+23.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-48.87%

+21.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.92%

-49.98%

-16.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-12.72%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.05%

-54.13%

+30.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

10.87%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности OHI и GMG.AX

Текущая волатильность для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) составляет 6.55%, в то время как у Goodman Group (GMG.AX) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что OHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OHIGMG.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

8.23%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

23.92%

-9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

28.71%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.20%

30.09%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.25%

29.40%

+4.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHI и GMG.AX

Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности GMG.AX в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMG.AX
Goodman Group		0.96%0.97%0.42%1.19%1.73%0.74%0.80%1.17%2.75%3.20%3.48%3.67%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		6.12%6.04%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OHI и GMG.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omega Healthcare Investors, Inc. и Goodman Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. OHI значения в USD, GMG.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

OHI and GMG.AX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OHI и GMG.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор