PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OHI с 0012.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OHI с 0012.HK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) and 0012.HK (Henderson Land) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — OHI in REIT - Healthcare Facilities, 0012.HK in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, OHI returned 11.37%/yr vs 4.22%/yr for 0012.HK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OHI и 0012.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Henderson Land (0012.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OHI торгуется в USD, в то время как 0012.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0012.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OHI показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у 0012.HK с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции OHI превзошли акции 0012.HK по среднегодовой доходности: 11.37% против 4.22% соответственно.

OHI

1 день
-1.51%
1 месяц
-7.18%
С начала года
1.72%
6 месяцев
-1.29%
1 год
24.57%
3 года*
20.56%
5 лет*
11.79%
10 лет*
11.37%

0012.HK

1 день
-1.22%
1 месяц
-13.24%
С начала года
3.96%
6 месяцев
-0.13%
1 год
21.66%
3 года*
14.07%
5 лет*
1.05%
10 лет*
4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OHI и 0012.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		1.72%25.52%33.57%19.93%3.50%-12.06%-6.81%29.01%40.06%-4.70%
0012.HK
Henderson Land		3.96%28.05%6.29%-4.70%-12.98%14.71%-15.82%13.29%-13.66%41.01%

Correlation

The correlation between OHI and 0012.HK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2007 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Omega Healthcare Investors, Inc.

Henderson Land

Часто сравнивают с OHI:
OHI с OOHI с SBRAOHI с NHIOHI с SCHDOHI с AHROHI с RHPOHI с SPY
Часто сравнивают с 0012.HK:
0012.HK с CLILF0012.HK с AOO.F0012.HK с 0388.HK0012.HK с COV.PA0012.HK с CTPNV.AS0012.HK с ESS0012.HK с PLD

Доходность на риск

OHI vs. 0012.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OHI
Ранг доходности на риск OHI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
0012.HK
Ранг доходности на риск 0012.HK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0012.HK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0012.HK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0012.HK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0012.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0012.HK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OHI c 0012.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Henderson Land (0012.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OHI0012.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.10

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.65

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.61

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

4.20

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OHI vs. 0012.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OHI на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0012.HK равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OHI и 0012.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OHI0012.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.10

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.04

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.18

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.14

+0.12

Просадки

Сравнение просадок OHI и 0012.HK

Максимальная просадка OHI за все время составила -94.85%, что больше максимальной просадки 0012.HK в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и 0012.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OHI0012.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.85%

-70.50%

-24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-18.66%

+7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-26.90%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-46.91%

+19.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.92%

-48.74%

-18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-17.02%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.05%

-22.61%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

7.06%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности OHI и 0012.HK

Текущая волатильность для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) составляет 6.55%, в то время как у Henderson Land (0012.HK) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что OHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0012.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OHI0012.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.84%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

19.52%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

27.44%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.20%

27.64%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.25%

24.64%

+9.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHI и 0012.HK

Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности 0012.HK в 8.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0012.HK
Henderson Land		4.39%6.40%7.63%7.48%6.61%5.42%5.95%5.05%4.75%3.35%3.87%2.56%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		6.12%6.04%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OHI и 0012.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omega Healthcare Investors, Inc. и Henderson Land. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. OHI значения в USD, 0012.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

OHI and 0012.HK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OHI и 0012.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор