PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFIGX с FACNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OFIGX с FACNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OFIGX (Oberweis Focused International Growth Fund) and FACNX (Fidelity Advisor Canada Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, OFIGX returned 20.55%/yr vs 16.45%/yr for FACNX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OFIGX charges 0.95%/yr vs 1.12%/yr for FACNX.

Доходность

Сравнение доходности OFIGX и FACNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OFIGX показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у FACNX с доходностью 6.60%.

OFIGX

1 день
0.21%
1 месяц
6.26%
С начала года
11.89%
6 месяцев
12.96%
1 год
21.66%
3 года*
20.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

FACNX

1 день
-1.14%
1 месяц
1.47%
С начала года
6.60%
6 месяцев
9.41%
1 год
17.10%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OFIGX и FACNX

2026 (YTD)2025202420232022
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		11.89%35.83%10.26%16.59%-22.73%
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		6.60%25.49%8.83%14.33%-12.46%

Correlation

The correlation between OFIGX and FACNX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г.

0.69

Over the past year, the correlation between OFIGX and FACNX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Focused International Growth Fund

Fidelity Advisor Canada Fund Class A

Часто сравнивают с OFIGX:
OFIGX с RWLOFIGX с OBEGXOFIGX с OBIOXOFIGX с OBIIXOFIGX с OBCHXOFIGX с OBSOXOFIGX с EPDIX
Часто сравнивают с FACNX:
FACNX с IUESXFACNX с FICCXFACNX с GSIMXFACNX с VTIFACNX с TBGVXFACNX с EPDIXFACNX с EPDPX

Доходность на риск

OFIGX vs. FACNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFIGX
Ранг доходности на риск OFIGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFIGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFIGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFIGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFIGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFIGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FACNX
Ранг доходности на риск FACNX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACNX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACNX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACNX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACNX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFIGX c FACNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFIGXFACNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.36

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.88

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.23

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

7.38

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFIGX vs. FACNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFIGX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FACNX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFIGX и FACNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFIGXFACNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.28

+0.30

Просадки

Сравнение просадок OFIGX и FACNX

Максимальная просадка OFIGX за все время составила -30.21%, что меньше максимальной просадки FACNX в -58.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFIGX и FACNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OFIGXFACNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.21%

-58.18%

+27.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-7.63%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-12.16%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.74%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-12.16%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.31%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OFIGX и FACNX

Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что OFIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FACNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OFIGXFACNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

2.84%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

9.88%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

12.57%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

15.97%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

17.43%

+0.66%

Сравнение комиссий OFIGX и FACNX

OFIGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FACNX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFIGX и FACNX

Дивидендная доходность OFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FACNX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		5.08%5.41%7.14%3.06%3.79%4.86%2.28%4.13%6.91%0.89%1.31%0.15%
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		0.65%0.73%0.00%1.44%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OFIGX and FACNX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OFIGX has higher volatility (5.22%) compared to FACNX (2.84%). In terms of maximum drawdown, OFIGX dropped -30.21% vs FACNX's -58.18%.

OFIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OFIGX и FACNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор