PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEQIX с WAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEQIX с WAEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).

OEQIX управляется Oaktree Funds. Фонд был запущен 2 июн. 2021 г.. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OEQIX и WAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEQIX и WAEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund		3.78%46.19%-2.39%5.00%-12.91%-11.77%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		6.47%5.85%-2.21%21.20%-38.76%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, OEQIX показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 6.47%.

OEQIX

1 день
2.39%
1 месяц
-3.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
5.44%
1 год
39.87%
3 года*
14.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

WAEMX

1 день
2.26%
1 месяц
-0.55%
С начала года
6.47%
6 месяцев
11.11%
1 год
22.83%
3 года*
7.48%
5 лет*
0.35%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oaktree Emerging Markets Equity Fund

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с OEQIX:
OEQIX с SPYOEQIX с VOOOEQIX с SPYI.DEOEQIX с COBYXOEQIX с DRESXOEQIX с GQGPXOEQIX с SSKEX
Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX

Сравнение комиссий OEQIX и WAEMX

OEQIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

OEQIX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEQIX
Ранг доходности на риск OEQIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEQIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEQIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEQIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEQIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEQIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEQIX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEQIXWAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.41

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.03

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.54

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

8.94

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEQIX vs. WAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEQIX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа WAEMX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEQIX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEQIXWAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.41

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.26

-0.06

Корреляция

Корреляция между OEQIX и WAEMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEQIX и WAEMX

Дивидендная доходность OEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности WAEMX в 66.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund		1.91%1.98%2.67%2.89%2.73%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		66.12%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок OEQIX и WAEMX

Максимальная просадка OEQIX за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEQIX и WAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OEQIXWAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-66.35%

+32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-7.89%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.56%

-21.23%

+9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-16.87%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.66%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности OEQIX и WAEMX

Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что OEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEQIXWAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

6.97%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

12.38%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

16.92%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

17.43%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

17.95%

+1.24%