PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEQIX с IEMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEQIX с IEMGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OEQIX (Oaktree Emerging Markets Equity Fund) and IEMGX (Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, OEQIX returned 6.28%/yr vs 9.18%/yr for IEMGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. OEQIX charges 1.10%/yr vs 1.15%/yr for IEMGX.

Доходность

Сравнение доходности OEQIX и IEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEQIX показывает доходность 18.60%, что значительно ниже, чем у IEMGX с доходностью 35.51%.

OEQIX

1 день
-1.13%
1 месяц
0.25%
С начала года
18.60%
6 месяцев
20.97%
1 год
49.69%
3 года*
19.95%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

IEMGX

1 день
-1.58%
1 месяц
5.07%
С начала года
35.51%
6 месяцев
40.17%
1 год
72.82%
3 года*
29.23%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEQIX и IEMGX

2026 (YTD)20252024202320222021
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund		18.60%46.19%-2.39%5.00%-12.91%-11.77%
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		35.51%46.12%0.76%15.09%-24.13%-10.32%

Correlation

The correlation between OEQIX and IEMGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between OEQIX and IEMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oaktree Emerging Markets Equity Fund

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с OEQIX:
OEQIX с SPYOEQIX с VOOOEQIX с SPYI.DEOEQIX с SSKEXOEQIX с COBYXOEQIX с DRESXOEQIX с BEMIX
Часто сравнивают с IEMGX:
IEMGX с IEMGIEMGX с BTC-USDIEMGX с IEFAIEMGX с FDEMIEMGX с BADEXIEMGX с TEQLXIEMGX с FERGX

Доходность на риск

OEQIX vs. IEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEQIX
Ранг доходности на риск OEQIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEQIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEQIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEQIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEQIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEQIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IEMGX
Ранг доходности на риск IEMGX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMGX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMGX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEQIX c IEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEQIXIEMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.91

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
4.58

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.68

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

5.38

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

20.43

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEQIX vs. IEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEQIX на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа IEMGX равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEQIX и IEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEQIXIEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.91

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.52

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.10

Просадки

Сравнение просадок OEQIX и IEMGX

Максимальная просадка OEQIX за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки IEMGX в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEQIX и IEMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEQIXIEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-41.87%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-15.85%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-17.58%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-39.71%

+6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-2.30%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.64%

-15.09%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.96%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности OEQIX и IEMGX

Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что OEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEQIXIEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

8.56%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

18.41%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

21.86%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

18.09%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

18.31%

+1.23%

Сравнение комиссий OEQIX и IEMGX

OEQIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии IEMGX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEQIX и IEMGX

Дивидендная доходность OEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности IEMGX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		4.43%6.01%4.66%1.99%4.22%19.49%3.91%2.69%1.01%1.39%1.17%1.53%
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund		1.67%1.98%2.67%2.89%2.73%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OEQIX and IEMGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OEQIX has higher volatility (9.15%) compared to IEMGX (8.56%). In terms of maximum drawdown, OEQIX dropped -33.54% vs IEMGX's -41.87%.

IEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEQIX и IEMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор