PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEQIX с HLFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEQIX с HLFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).

OEQIX управляется Oaktree Funds. Фонд был запущен 2 июн. 2021 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности OEQIX и HLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEQIX и HLFMX

2026 (YTD)20252024202320222021
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund		1.36%46.19%-2.39%5.00%-12.91%-11.77%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		-0.11%16.95%8.76%10.43%-18.91%4.85%

Доходность по периодам

С начала года, OEQIX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью -0.11%.

OEQIX

1 день
3.56%
1 месяц
-11.80%
С начала года
1.36%
6 месяцев
3.88%
1 год
36.60%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLFMX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.51%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oaktree Emerging Markets Equity Fund

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с OEQIX:
OEQIX с SPYOEQIX с VOOOEQIX с SPYI.DEOEQIX с DRESXOEQIX с GQGPXOEQIX с SSKEXOEQIX с BADEX
Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с AVEEXHLFMX с CEMFXHLFMX с DFESXHLFMX с DESIX

Сравнение комиссий OEQIX и HLFMX

OEQIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

OEQIX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEQIX
Ранг доходности на риск OEQIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEQIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEQIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEQIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEQIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEQIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEQIX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEQIXHLFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.36

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.85

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.41

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

5.03

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEQIX vs. HLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEQIX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLFMX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEQIX и HLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEQIXHLFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.36

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.07

+0.11

Корреляция

Корреляция между OEQIX и HLFMX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEQIX и HLFMX

Дивидендная доходность OEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности HLFMX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund		1.96%1.98%2.67%2.89%2.73%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.57%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%

Просадки

Сравнение просадок OEQIX и HLFMX

Максимальная просадка OEQIX за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEQIX и HLFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OEQIXHLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-63.95%

+30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-11.09%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-9.26%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-19.38%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.11%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OEQIX и HLFMX

Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что OEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEQIXHLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

6.73%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

8.72%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

12.03%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

10.23%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

11.79%

+7.37%