Сравнение OEPIX с PSPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).
OEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности OEPIX и PSPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEPIX и PSPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEPIX Oil Equipment & Services UltraSector ProFund | 65.25% | -1.85% | -15.41% | -3.76% | 88.50% | 14.90% | -91.88% | -4.45% | -58.58% | -22.70% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
Доходность по периодам
С начала года, OEPIX показывает доходность 65.25%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции OEPIX уступали акциям PSPFX по среднегодовой доходности: -20.24% против 9.17% соответственно.
OEPIX
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 65.25%
- 6 месяцев
- 96.48%
- 1 год
- 90.65%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- -20.24%
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEPIX и PSPFX
OEPIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии PSPFX в 1.54%.
Доходность на риск
OEPIX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск
OEPIX
PSPFX
Сравнение OEPIX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEPIX | PSPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 3.15 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.48 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.54 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 4.64 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 18.63 | -13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEPIX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 3.15 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.43 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.19 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между OEPIX и PSPFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEPIX и PSPFX
Дивидендная доходность OEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности PSPFX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEPIX Oil Equipment & Services UltraSector ProFund | 0.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 2.56% | 2.36% | 0.05% | 0.00% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок OEPIX и PSPFX
Максимальная просадка OEPIX за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEPIX и PSPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEPIX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -79.09% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -17.96% | -21.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.50% | -39.15% | -26.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.79% | -56.80% | -40.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.86% | -15.91% | -81.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.84% | -42.65% | -29.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 4.47% | +10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEPIX и PSPFX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что OEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEPIX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 10.47% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.14% | 23.43% | +9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.15% | 27.28% | +32.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.70% | 22.85% | +34.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.61% | 21.64% | +44.97% |