Сравнение OEI с USFI
OEI (Optimized Equity Income ETF) and USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. OEI charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for USFI.
Доходность
Сравнение доходности OEI и USFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEI показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у USFI с доходностью 0.97%.
OEI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OEI и USFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OEI Optimized Equity Income ETF | 5.55% | 3.68% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.97% | -0.31% |
Correlation
The correlation between OEI and USFI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEI vs. USFI — Ранг доходности на риск
OEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USFI
Сравнение OEI c USFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimized Equity Income ETF (OEI) и BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEI | USFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEI и USFI
Максимальная просадка OEI за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки USFI в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEI и USFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEI | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -8.47% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.60% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -2.08% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OEI и USFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEI | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 3.26% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 6.89% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 6.89% | +2.81% |
Сравнение комиссий OEI и USFI
OEI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USFI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEI и USFI
Дивидендная доходность OEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности USFI в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OEI Optimized Equity Income ETF | 5.95% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
OEI and USFI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for OEI.
OEI has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 4.44% for USFI.
They also come from different issuers: Optimize and BrandywineGLOBAL. Their fees differ too: 0.75% for OEI and 0.39% for USFI.
Подберите оптимальное распределение для OEI и USFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор