Сравнение OEI с BLUI
OEI (Optimized Equity Income ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both exchange-traded funds - OEI is a Actively Managed fund actively managed by Optimize, while BLUI is a Multisector Bonds fund managed by Bluemonte. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OEI и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEI показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у BLUI с доходностью 4.44%.
OEI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OEI и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OEI Optimized Equity Income ETF | 5.55% | 3.68% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.44% | 0.66% |
Correlation
The correlation between OEI and BLUI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEI vs. BLUI — Ранг доходности на риск
OEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLUI
Сравнение OEI c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimized Equity Income ETF (OEI) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEI | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEI и BLUI
Максимальная просадка OEI за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEI и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEI | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -2.43% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -0.35% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OEI и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEI | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 3.85% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 3.88% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 3.88% | +5.82% |
Сравнение комиссий OEI и BLUI
И OEI, и BLUI имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEI и BLUI
Дивидендная доходность OEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности BLUI в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 5.02% | 2.91% |
OEI Optimized Equity Income ETF | 5.95% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
OEI and BLUI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OEI and BLUI have the same expense ratio: 0.75% per year.
OEI has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 5.02% for BLUI.
OEI is categorized as Actively Managed, while BLUI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Optimize and Bluemonte.
Подберите оптимальное распределение для OEI и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор