PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEGAX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEGAX с SSMHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX).

OEGAX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. SSMHX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности OEGAX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEGAX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A		5.28%4.85%24.09%12.96%-31.09%18.44%40.12%38.98%-6.72%27.95%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		-1.18%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, OEGAX показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у SSMHX с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции OEGAX превзошли акции SSMHX по среднегодовой доходности: 11.87% против 10.75% соответственно.

OEGAX

1 день
4.31%
1 месяц
-6.10%
С начала года
5.28%
6 месяцев
3.55%
1 год
24.84%
3 года*
13.73%
5 лет*
4.11%
10 лет*
11.87%

SSMHX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.87%
1 год
21.11%
3 года*
13.45%
5 лет*
3.62%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с OEGAX:
OEGAX с VBKOEGAX с ACSTXOEGAX с CTIGXOEGAX с FSMAXOEGAX с BFGIXOEGAX с RIPIXOEGAX с VSNGX
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с FSMDXSSMHX с SCHASSMHX с SPSMSSMHX с FSSNXSSMHX с SSEYXSSMHX с AASSMHX с PRBLX

Сравнение комиссий OEGAX и SSMHX

OEGAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Доходность на риск

OEGAX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEGAX
Ранг доходности на риск OEGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEGAX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEGAXSSMHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.97

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.48

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.47

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

6.20

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEGAX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEGAX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSMHX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEGAX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEGAXSSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.97

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Корреляция

Корреляция между OEGAX и SSMHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEGAX и SSMHX

Дивидендная доходность OEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности SSMHX в 7.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A		8.64%9.10%4.95%0.00%0.00%18.94%3.55%4.40%10.54%9.32%0.89%4.27%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		7.21%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Просадки

Сравнение просадок OEGAX и SSMHX

Максимальная просадка OEGAX за все время составила -53.73%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGAX и SSMHX.

Загрузка...

Показатели просадок

OEGAXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.73%

-41.61%

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-14.48%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.38%

-34.84%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

-41.61%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-6.95%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-9.27%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.44%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OEGAX и SSMHX

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что OEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEGAXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

6.97%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

13.22%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

22.65%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

22.43%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

22.35%

-0.39%