Сравнение OEFA с BAMU
OEFA (ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - OEFA is a International Equity fund tracking the O’Shares International Developed Quality Dividend Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. OEFA is passively managed, while BAMU is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. OEFA charges 0.48%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности OEFA и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEFA показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.20%.
OEFA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OEFA и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 2.69% | 0.73% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.20% | 0.79% |
Correlation
The correlation between OEFA and BAMU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEFA vs. BAMU — Ранг доходности на риск
OEFA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAMU
Сравнение OEFA c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEFA | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 24.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 97.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEFA и BAMU
Максимальная просадка OEFA за все время составила -13.54%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEFA и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEFA | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.54% | -0.36% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | 0.00% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -0.02% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OEFA и BAMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEFA | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 0.58% | +17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 0.86% | +16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 0.86% | +16.79% |
Сравнение комиссий OEFA и BAMU
OEFA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEFA и BAMU
Дивидендная доходность OEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 1.45% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OEFA and BAMU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OEFA is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OEFA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.45% for OEFA.
OEFA is categorized as International Equity, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ALPS and Brookstone. Their fees differ too: 0.48% for OEFA and 1.09% for BAMU.
Подберите оптимальное распределение для OEFA и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор