Сравнение OEF с EXI2.DE
OEF (iShares S&P 100 ETF) and EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while EXI2.DE is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Titans 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, OEF returned 16.47%/yr vs 16.40%/yr for EXI2.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OEF charges 0.20%/yr vs 0.51%/yr for EXI2.DE.
Доходность
Сравнение доходности OEF и EXI2.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OEF торгуется в USD, в то время как EXI2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXI2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у EXI2.DE с доходностью 10.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OEF имеют среднегодовую доходность 16.47%, а акции EXI2.DE немного отстают с 16.40%.
OEF
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 15.21%
- 10 лет*
- 16.47%
EXI2.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 10.93%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 35.35%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 16.40%
Сравнение доходности по годам OEF и EXI2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 7.18% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 10.93% | 24.62% | 30.90% | 37.65% | -25.85% | 24.92% | 21.44% | 32.29% | -5.52% | 21.43% |
Correlation
The correlation between OEF and EXI2.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.54 |
The correlation between OEF and EXI2.DE shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEF vs. EXI2.DE — Ранг доходности на риск
OEF
EXI2.DE
Сравнение OEF c EXI2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEF | EXI2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.54 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 15.03 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEF | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.63 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок OEF и EXI2.DE
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, примерно равная максимальной просадке EXI2.DE в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и EXI2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEF | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -55.14% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -10.23% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -21.00% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -29.55% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | -30.50% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -1.28% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -10.08% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.42% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и EXI2.DE
iShares S&P 100 ETF (OEF) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что OEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEF | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.66% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.91% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 13.77% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 17.40% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 16.99% | +1.48% |
Сравнение комиссий OEF и EXI2.DE
OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXI2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и EXI2.DE
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности EXI2.DE в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.33% | 0.41% | 0.42% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.85% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
OEF and EXI2.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.
OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while EXI2.DE is Global Equities. OEF tracks S&P 100 Index, while EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.51% for EXI2.DE.
Подберите оптимальное распределение для OEF и EXI2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор