PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODVIX с VTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ODVIX с VTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).

ODVIX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ODVIX и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODVIX и VTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6		3.09%28.84%-0.98%11.55%-24.85%-7.17%17.66%24.58%-11.78%35.33%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		-1.04%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%

Доходность по периодам

С начала года, ODVIX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции ODVIX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 6.48% против 8.19% соответственно.

ODVIX

1 день
3.00%
1 месяц
-8.11%
С начала года
3.09%
6 месяцев
7.50%
1 год
29.09%
3 года*
9.63%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
6.48%

VTHRX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.92%
1 год
14.44%
3 года*
11.80%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund Class R6

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с ODVIX:
ODVIX с VOOODVIX с FCNTXODVIX с VXUSODVIX с RERGXODVIX с VwoODVIX с SPYODVIX с FSGGX
Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX

Сравнение комиссий ODVIX и VTHRX

ODVIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.

ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

ODVIX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODVIX
Ранг доходности на риск ODVIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODVIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODVIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODVIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODVIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODVIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODVIX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODVIXVTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.46

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.09

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.05

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

8.88

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODVIX vs. VTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODVIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTHRX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODVIX и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODVIXVTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.46

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.57

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.73

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.16

Корреляция

Корреляция между ODVIX и VTHRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODVIX и VTHRX

Дивидендная доходность ODVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.34%, что больше доходности VTHRX в 4.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6		42.34%43.65%0.42%0.95%1.18%5.56%0.35%2.61%0.80%0.73%0.72%0.99%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		4.07%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Просадки

Сравнение просадок ODVIX и VTHRX

Максимальная просадка ODVIX за все время составила -45.88%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODVIX и VTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ODVIXVTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.88%

-49.57%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-7.25%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.17%

-22.75%

-22.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-24.86%

-21.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-4.88%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-6.23%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.67%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ODVIX и VTHRX

Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ODVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ODVIXVTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

4.07%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

6.19%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

10.19%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

10.33%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

11.24%

+6.51%