PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODVIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ODVIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

ODVIX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ODVIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODVIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6		3.09%28.84%-0.98%11.55%-24.85%-7.17%17.66%24.58%-11.78%35.33%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ODVIX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ODVIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.48% против 12.24% соответственно.

ODVIX

1 день
3.00%
1 месяц
-8.11%
С начала года
3.09%
6 месяцев
7.50%
1 год
29.09%
3 года*
9.63%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
6.48%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund Class R6

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ODVIX:
ODVIX с VOOODVIX с FCNTXODVIX с RERGXODVIX с VXUSODVIX с VwoODVIX с SPYODVIX с FSGGX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ODVIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODVIX
Ранг доходности на риск ODVIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODVIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODVIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODVIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODVIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODVIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODVIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODVIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.92

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.41

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.41

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

6.61

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODVIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODVIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODVIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODVIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.92

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.61

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между ODVIX и ^GSPC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ODVIX и ^GSPC

Максимальная просадка ODVIX за все время составила -45.88%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODVIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ODVIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.88%

-56.78%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-12.14%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.17%

-25.43%

-19.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-33.92%

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-5.78%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-10.75%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.60%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ODVIX и ^GSPC

Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ODVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ODVIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

5.37%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

9.55%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

18.33%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

16.90%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

18.05%

-0.30%