PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ODHY с IBHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODHY с IBHH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ODHY (Obra Defensive High Yield ETF) and IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past year, ODHY returned 5.10% vs 5.52% for IBHH. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODHY charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for IBHH.

Доходность

Сравнение доходности ODHY и IBHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra Defensive High Yield ETF (ODHY) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODHY показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у IBHH с доходностью 2.05%.

ODHY

1 день
-0.05%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
1.27%
С начала года
1.57%
1 год
5.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHH

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
1.69%
С начала года
2.05%
1 год
5.52%
3 года*
8.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODHY и IBHH

2026 (YTD)2025
ODHY
Obra Defensive High Yield ETF		1.57%2.15%
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		2.05%3.66%

Correlation

The correlation between ODHY and IBHH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г.

0.78

The correlation between ODHY and IBHH has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obra Defensive High Yield ETF

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с ODHY:
ODHY с OGSPODHY с HYHGODHY с BBHYODHY с BSJRODHY с BSJQODHY с OOSPODHY с ESHY
Часто сравнивают с IBHH:
IBHH с IBHIIBHH с BSJSIBHH с BSJPIBHH с IBHEIBHH с FBNDIBHH с SPHYIBHH с FLMI

Доходность на риск

ODHY vs. IBHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODHY
Ранг доходности на риск ODHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODHY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODHY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODHY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IBHH
Ранг доходности на риск IBHH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHH: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHH: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODHY c IBHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Defensive High Yield ETF (ODHY) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ODHYIBHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.02

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.04

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

4.53

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

18.28

-6.17

ODHY vs. IBHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODHY на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHH равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODHY и IBHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ODHY и IBHH

Максимальная просадка ODHY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки IBHH в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODHY и IBHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODHYIBHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.96%

-12.05%

+10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-1.22%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.17%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-2.24%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.30%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ODHY и IBHH

Текущая волатильность для Obra Defensive High Yield ETF (ODHY) составляет 0.57%, в то время как у iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что ODHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODHYIBHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.65%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

2.13%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

2.76%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

7.17%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.67%

7.17%

-4.50%

Сравнение комиссий ODHY и IBHH

ODHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBHH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODHY и IBHH

Дивидендная доходность ODHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности IBHH в 6.23%

ПозицияTTM2025202420232022
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		6.23%6.39%6.93%6.65%5.36%
ODHY
Obra Defensive High Yield ETF		5.21%2.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ODHY and IBHH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBHH has higher volatility (0.65%) compared to ODHY (0.57%). In terms of maximum drawdown, ODHY dropped -1.96% vs IBHH's -12.05%.

On 1-year performance, IBHH leads with 5.52% vs 5.10% for ODHY. On fees, IBHH is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBHH has performed better with a 5.52% return vs 5.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for ODHY.

IBHH has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 5.21% for ODHY.

They also come from different issuers: Obra and iShares. Their fees differ too: 0.50% for ODHY and 0.35% for IBHH.

IBHH currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODHY и IBHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор