Сравнение ODDS с TRFK
ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both Technology Equities funds from Pacer - ODDS tracks the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index while TRFK tracks the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, ODDS returned 8.42%/yr vs 52.66%/yr for TRFK. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности ODDS и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODDS показывает доходность -15.11%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 64.96%.
ODDS
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -15.11%
- 6 месяцев
- -16.51%
- 1 год
- -13.52%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRFK
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 24.68%
- С начала года
- 64.96%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 97.75%
- 3 года*
- 52.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODDS и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | -15.11% | 16.71% | 27.61% | 25.03% | -11.24% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 64.96% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
Correlation
The correlation between ODDS and TRFK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between ODDS and TRFK shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ODDS и TRFK
Секторы
ODDS
TRFK
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
ODDS
TRFK
-
Коммуникационные услуги
ODDS
TRFK
-
Технологии
ODDS
TRFK
Сырьевые материалы
ODDS
-
TRFK
-
Потребительский защитный сектор
ODDS
-
TRFK
-
Энергетика
ODDS
-
TRFK
-
Финансовые услуги
ODDS
-
TRFK
-
Здравоохранение
ODDS
-
TRFK
-
Промышленность
ODDS
-
TRFK
Недвижимость
ODDS
-
TRFK
-
Коммунальные услуги
ODDS
-
TRFK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODDS vs. TRFK — Ранг доходности на риск
ODDS
TRFK
Сравнение ODDS c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODDS | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.52 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 5.03 | -5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 12.06 | -12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODDS | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 3.53 | -4.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.54 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок ODDS и TRFK
Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODDS | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.09% | -29.06% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.09% | -19.56% | -15.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.09% | -29.06% | -6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -2.99% | -26.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -6.04% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.89% | 8.13% | +11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODDS и TRFK
Текущая волатильность для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) составляет 4.92%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что ODDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODDS | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 10.70% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 21.98% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 27.82% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 28.94% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 28.94% | -4.07% |
Сравнение комиссий ODDS и TRFK
ODDS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODDS и TRFK
Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 3.35% | 2.59% | 0.56% | 0.66% | 0.42% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
ODDS and TRFK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (10.70%) compared to ODDS (4.92%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs TRFK's -29.06%.
On 3-year performance, TRFK leads with 52.66% vs 8.42% for ODDS. On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ODDS has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 52.66% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for ODDS.
ODDS has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.01% for TRFK.
ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.60% for TRFK.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODDS и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор