Сравнение ODDS с FDD
ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 3 years, ODDS returned 8.02%/yr vs 26.21%/yr for FDD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.58%/yr for FDD.
Доходность
Сравнение доходности ODDS и FDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODDS показывает доходность -13.22%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 13.65%.
ODDS
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- -13.22%
- 6 месяцев
- -14.15%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- 26.21%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение доходности по годам ODDS и FDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | -13.22% | 16.71% | 27.61% | 25.03% | -15.18% |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 13.65% | 62.50% | 0.28% | 14.16% | -7.29% |
Correlation
The correlation between ODDS and FDD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between ODDS and FDD shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ODDS и FDD
Секторы
ODDS
FDD
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
ODDS
FDD
Коммуникационные услуги
ODDS
FDD
Технологии
ODDS
FDD
-
Сырьевые материалы
ODDS
-
FDD
Потребительский защитный сектор
ODDS
-
FDD
Энергетика
ODDS
-
FDD
Финансовые услуги
ODDS
-
FDD
Здравоохранение
ODDS
-
FDD
-
Промышленность
ODDS
-
FDD
Недвижимость
ODDS
-
FDD
Коммунальные услуги
ODDS
-
FDD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODDS vs. FDD — Ранг доходности на риск
ODDS
FDD
Сравнение ODDS c FDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODDS | FDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.36 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.58 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 11.88 | -12.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODDS и FDD
Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и FDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODDS | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.09% | -74.77% | +39.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.09% | -9.39% | -25.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.09% | -13.06% | -22.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.62% | -0.40% | -27.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -35.41% | +26.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.38% | 2.83% | +17.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODDS и FDD
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеют волатильность 5.93% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODDS | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.91% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 12.98% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 15.93% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 18.48% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 20.16% | +4.69% |
Сравнение комиссий ODDS и FDD
ODDS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FDD в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODDS и FDD
Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности FDD в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.48% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 0.71% | 2.59% | 0.56% | 0.66% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODDS and FDD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODDS has higher volatility (5.93%) compared to FDD (5.91%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs FDD's -74.77%.
On 3-year performance, FDD leads with 26.21% vs 8.02% for ODDS. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDD has performed better with a 26.21% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.63% for ODDS.
FDD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.71% for ODDS.
ODDS is categorized as Technology Equities, while FDD is Europe Equities. ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.58% for FDD.
FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODDS и FDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор