PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OD7F.DE с WTI2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OD7F.DE с WTI2.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE).

OD7F.DE и WTI2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OD7F.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index. Фонд был запущен 27 сент. 2006 г.. WTI2.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OD7F.DE и WTI2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OD7F.DE и WTI2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		56.49%-18.46%13.79%-2.17%31.69%81.53%-57.03%22.98%
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		-2.43%23.86%11.88%57.15%-42.20%16.65%73.01%38.93%
Разные валюты инструментов

OD7F.DE торгуется в USD, в то время как WTI2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTI2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OD7F.DE показывает доходность 56.49%, что значительно выше, чем у WTI2.DE с доходностью -2.43%.

OD7F.DE

1 день
-7.04%
1 месяц
27.70%
С начала года
56.49%
6 месяцев
49.16%
1 год
27.52%
3 года*
14.34%
5 лет*
21.23%
10 лет*
7.39%

WTI2.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-1.70%
1 год
43.68%
3 года*
18.99%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree WTI Crude Oil

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с OD7F.DE:
OD7F.DE с CADUSD=XOD7F.DE с WQTM.DEOD7F.DE с WTEE.DEOD7F.DE с WTEI.DEOD7F.DE с EUDF.DEOD7F.DE с WTIZ.DEOD7F.DE с PCOM.DE
Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий OD7F.DE и WTI2.DE

OD7F.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WTI2.DE в 0.40%.

OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

OD7F.DE vs. WTI2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OD7F.DE
Ранг доходности на риск OD7F.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OD7F.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OD7F.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OD7F.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OD7F.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OD7F.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OD7F.DE c WTI2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OD7F.DEWTI2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.49

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.07

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.48

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

10.95

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OD7F.DE vs. WTI2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OD7F.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа WTI2.DE равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OD7F.DE и WTI2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OD7F.DEWTI2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.49

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.25

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.67

-0.81

Корреляция

Корреляция между OD7F.DE и WTI2.DE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OD7F.DE и WTI2.DE

Ни OD7F.DE, ни WTI2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OD7F.DE и WTI2.DE

Максимальная просадка OD7F.DE за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки WTI2.DE в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OD7F.DE и WTI2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

OD7F.DEWTI2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-40.18%

-56.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.79%

-15.08%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-40.18%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.37%

-7.78%

-70.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.16%

-11.31%

-62.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

4.64%

+7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности OD7F.DE и WTI2.DE

WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) имеет более высокую волатильность в 21.81% по сравнению с WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что OD7F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OD7F.DEWTI2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.81%

8.61%

+13.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.98%

20.11%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.06%

29.28%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.76%

27.34%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.18%

27.66%

+10.52%