PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OCTM с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCTM с NFTY

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

OCTM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - OCTM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. OCTM is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, OCTM returned 6.64% vs -7.49% for NFTY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. OCTM charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности OCTM и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October (OCTM) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCTM показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -7.64%.

OCTM

1 день
0.07%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
3.36%
С начала года
3.29%
1 год
6.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.11%

NFTY

1 день
0.14%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
-4.28%
С начала года
-7.64%
1 год
-7.49%
3 года*
4.66%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.34%
Всё время*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCTM и NFTY

2026 (YTD)20252024
OCTM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October		3.29%7.03%0.33%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-7.64%5.47%-9.08%

Correlation

The correlation between OCTM and NFTY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с OCTM:
OCTM с PAPROCTM с PBFROCTM с QCLNOCTM с LJULOCTM с DBEOCTM с IBICOCTM с FTXL
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

OCTM vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTM
Ранг доходности на риск OCTM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTM c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October (OCTM) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OCTMNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
-0.51

+3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
-0.68

+5.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.92

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

-0.47

+4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.90

-1.10

+21.00

OCTM vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTM на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTM и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OCTM и NFTY

Максимальная просадка OCTM за все время составила -3.29%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTM и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCTMNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.29%

-47.67%

+44.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-16.14%

+14.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-15.57%

+15.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-9.63%

+9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

6.83%

-6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTM и NFTY

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October (OCTM) составляет 0.40%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что OCTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCTMNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

2.78%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

12.57%

-10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

14.68%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

17.39%

-14.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.02%

20.63%

-17.61%

Сравнение комиссий OCTM и NFTY

OCTM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTM и NFTY

OCTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.92%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
OCTM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OCTM and NFTY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (2.78%) compared to OCTM (0.40%). In terms of maximum drawdown, OCTM dropped -3.29% vs NFTY's -47.67%.

On 1-year performance, OCTM leads with 6.64% vs -7.49% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, OCTM has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OCTM has performed better with a 6.64% return vs -7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for OCTM.

NFTY has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for OCTM.

OCTM is categorized as Defined Outcome, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.85% for OCTM and 0.80% for NFTY.

OCTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCTM и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор