Сравнение OCTM с EAPR
OCTM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. OCTM is actively managed, while EAPR is passively managed. Over the past year, OCTM returned 6.64% vs 14.71% for EAPR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OCTM charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.
Доходность
Сравнение доходности OCTM и EAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTM показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 9.36%.
OCTM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.11%
EAPR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 9.36%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам OCTM и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OCTM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October | 3.29% | 7.03% | 0.33% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 9.36% | 14.80% | -4.54% |
Correlation
The correlation between OCTM and EAPR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between OCTM and EAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTM vs. EAPR — Ранг доходности на риск
OCTM
EAPR
Сравнение OCTM c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October (OCTM) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTM | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.40 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 3.41 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.90 | 14.06 | +5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTM и EAPR
Максимальная просадка OCTM за все время составила -3.29%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTM и EAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTM | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.29% | -17.65% | +14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -4.34% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -2.61% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -4.02% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 1.05% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTM и EAPR
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October (OCTM) составляет 0.40%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что OCTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTM | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 4.68% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 8.87% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 9.29% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 10.41% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 10.26% | -7.24% |
Сравнение комиссий OCTM и EAPR
OCTM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTM и EAPR
Ни OCTM, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OCTM and EAPR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAPR has higher volatility (4.68%) compared to OCTM (0.40%). In terms of maximum drawdown, OCTM dropped -3.29% vs EAPR's -17.65%.
On 1-year performance, EAPR leads with 14.71% vs 6.64% for OCTM. On fees, OCTM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, OCTM has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EAPR has performed better with a 14.71% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OCTM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
OCTM and EAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for OCTM and 0.89% for EAPR.
OCTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCTM и EAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор