PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTH с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCTH с HGER

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OCTH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OCTH is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. OCTH is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past year, OCTH returned 7.26% vs 36.79% for HGER. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. OCTH charges 0.79%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности OCTH и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October (OCTH) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCTH показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 24.05%.

OCTH

1 день
-0.19%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.95%
6 месяцев
3.67%
1 год
7.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HGER

1 день
-2.35%
1 месяц
-4.70%
С начала года
24.05%
6 месяцев
23.22%
1 год
36.79%
3 года*
19.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCTH и HGER

2026 (YTD)202520242023
OCTH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October		2.95%6.58%6.24%3.79%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		24.05%20.08%9.25%-1.43%

Correlation

The correlation between OCTH and HGER is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов OCTH и HGER

Секторы
OCTH
HGER

Технологии

33.6%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Промышленность

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
102.4%

Технологии

OCTH
33.6%
HGER

-

Финансовые услуги

OCTH
12.4%
HGER

-

Коммуникационные услуги

OCTH
10.5%
HGER

-

Потребительский циклический сектор

OCTH
10.0%
HGER

-

Здравоохранение

OCTH
9.5%
HGER

-

Промышленность

OCTH
8.5%
HGER

-

Потребительский защитный сектор

OCTH
5.3%
HGER

-

Энергетика

OCTH
4.0%
HGER

-

Коммунальные услуги

OCTH
2.5%
HGER

-

Недвижимость

OCTH
2.0%
HGER

-

Сырьевые материалы

OCTH
1.9%
HGER
102.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с OCTH:
OCTH с BNOOCTH с BAPROCTH с AMZPOCTH с OCTQOCTH с IBICOCTH с AMDYOCTH с CAOS
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

OCTH vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTH
Ранг доходности на риск OCTH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTH c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October (OCTH) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTHHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.17

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.84

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.57

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.83

14.89

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTH vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTH на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTH и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTHHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.17

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.85

+0.38

Просадки

Сравнение просадок OCTH и HGER

Максимальная просадка OCTH за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTH и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCTHHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-23.31%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-8.09%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-8.01%

+7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-7.65%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.48%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTH и HGER

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October (OCTH) составляет 0.48%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что OCTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCTHHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

4.44%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

14.77%

-11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

17.06%

-13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

17.64%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.05%

17.64%

-11.59%

Сравнение комиссий OCTH и HGER

OCTH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTH и HGER

Дивидендная доходность OCTH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности HGER в 5.71%

ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.71%7.09%3.28%7.24%0.64%
OCTH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October		6.30%6.33%7.43%1.93%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OCTH and HGER have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.44%) compared to OCTH (0.48%). In terms of maximum drawdown, OCTH dropped -7.71% vs HGER's -23.31%.

On 1-year performance, HGER leads with 36.79% vs 7.26% for OCTH. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OCTH has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HGER has performed better with a 36.79% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for OCTH.

OCTH has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 5.71% for HGER.

OCTH is categorized as Options Trading, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and Harbor. Their fees differ too: 0.79% for OCTH and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCTH и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор