Сравнение OCTH с FEBP
OCTH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October) and FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, OCTH returned 7.26% vs 17.79% for FEBP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OCTH charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for FEBP.
Доходность
Сравнение доходности OCTH и FEBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTH показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у FEBP с доходностью 5.81%.
OCTH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEBP
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTH и FEBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | 2.95% | 6.58% | 5.48% |
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 5.81% | 12.06% | 12.73% |
Correlation
The correlation between OCTH and FEBP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between OCTH and FEBP has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTH vs. FEBP — Ранг доходности на риск
OCTH
FEBP
Сравнение OCTH c FEBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October (OCTH) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTH | FEBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.50 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.27 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 16.83 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTH | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.54 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.48 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок OCTH и FEBP
Максимальная просадка OCTH за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTH и FEBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTH | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -12.11% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | -5.47% | +3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.17% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.91% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.06% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTH и FEBP
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October (OCTH) составляет 0.48%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что OCTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTH | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.73% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 5.56% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 7.06% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 9.00% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.05% | 9.00% | -2.95% |
Сравнение комиссий OCTH и FEBP
OCTH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTH и FEBP
Дивидендная доходность OCTH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, тогда как FEBP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | 6.30% | 6.33% | 7.43% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
OCTH and FEBP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEBP has higher volatility (1.73%) compared to OCTH (0.48%). In terms of maximum drawdown, OCTH dropped -7.71% vs FEBP's -12.11%.
On 1-year performance, FEBP leads with 17.79% vs 7.26% for OCTH. On fees, FEBP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, OCTH has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEBP has performed better with a 17.79% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for OCTH.
OCTH has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 0.00% for FEBP.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for OCTH and 0.50% for FEBP.
FEBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCTH и FEBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор