PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCMGX с UNWPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCMGX с UNWPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OCMGX (OCM Gold Fund) and UNWPX (U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund) are both mutual funds - OCMGX is a Gold fund managed by OCM, while UNWPX is a Precious Metals fund managed by US Global. Over the past 10 years, OCMGX returned 14.80%/yr vs 3.15%/yr for UNWPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OCMGX charges 2.32%/yr vs 1.53%/yr for UNWPX.

Доходность

Сравнение доходности OCMGX и UNWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OCM Gold Fund (OCMGX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCMGX показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у UNWPX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции OCMGX превзошли акции UNWPX по среднегодовой доходности: 14.80% против 3.15% соответственно.

OCMGX

1 день
-4.15%
1 месяц
-15.27%
С начала года
-8.41%
6 месяцев
-11.53%
1 год
50.09%
3 года*
46.52%
5 лет*
18.99%
10 лет*
14.80%

UNWPX

1 день
-2.73%
1 месяц
-19.09%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-2.56%
1 год
70.61%
3 года*
30.11%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCMGX и UNWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OCMGX
OCM Gold Fund		-8.41%167.05%23.15%4.21%-17.71%-9.67%44.28%56.74%-13.84%9.70%
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		-0.49%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-3.82%

Correlation

The correlation between OCMGX and UNWPX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 1988 г.

0.83

The correlation between OCMGX and UNWPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OCM Gold Fund

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

Часто сравнивают с OCMGX:
OCMGX с FSELXOCMGX с GLDOCMGX с FGADXOCMGX с FGPMXOCMGX с CEFOCMGX с TIBIXOCMGX с FEURX
Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с YALLUNWPX с VOOUNWPX с USLUXUNWPX с FEURXUNWPX с NEARXUNWPX с UGSDXUNWPX с GOAU

Доходность на риск

OCMGX vs. UNWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCMGX
Ранг доходности на риск OCMGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCMGX c UNWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OCM Gold Fund (OCMGX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OCMGXUNWPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.61

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.08

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.48

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

7.91

-3.50

OCMGX vs. UNWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCMGX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNWPX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCMGX и UNWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OCMGX и UNWPX

Максимальная просадка OCMGX за все время составила -84.47%, примерно равная максимальной просадке UNWPX в -83.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCMGX и UNWPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCMGXUNWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.47%

-83.78%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.36%

-29.02%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-29.17%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.20%

-60.80%

+16.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-69.19%

+23.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.15%

-43.92%

+13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.13%

-49.47%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

9.06%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OCMGX и UNWPX

OCM Gold Fund (OCMGX) имеет более высокую волатильность в 17.55% по сравнению с U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) с волатильностью 14.96%. Это указывает на то, что OCMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCMGXUNWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.55%

14.96%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.99%

37.93%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.30%

44.60%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.90%

31.89%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

30.64%

+3.36%

Сравнение комиссий OCMGX и UNWPX

OCMGX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии UNWPX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCMGX и UNWPX

Дивидендная доходность OCMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности UNWPX в 90.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCMGX
OCM Gold Fund		7.10%6.50%2.88%0.00%0.05%1.07%0.98%6.33%26.98%7.19%19.53%0.05%
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		90.21%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%

Часто задаваемые вопросы

OCMGX and UNWPX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OCMGX has higher volatility (17.55%) compared to UNWPX (14.96%). In terms of maximum drawdown, OCMGX dropped -84.47% vs UNWPX's -83.78%.

UNWPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCMGX и UNWPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор