PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCMGX с UNWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCMGX с UNWPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OCM Gold Fund (OCMGX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX).

OCMGX управляется OCM. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. UNWPX управляется US Global. Фонд был запущен 26 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности OCMGX и UNWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OCM Gold Fund (OCMGX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCMGX и UNWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OCMGX
OCM Gold Fund		6.52%167.05%23.15%4.21%-17.71%-9.67%44.28%56.74%-13.84%9.70%
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		-41.34%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, OCMGX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у UNWPX с доходностью -41.34%. За последние 10 лет акции OCMGX превзошли акции UNWPX по среднегодовой доходности: 19.58% против 1.70% соответственно.

OCMGX

1 день
6.24%
1 месяц
-18.77%
С начала года
6.52%
6 месяцев
25.30%
1 год
106.44%
3 года*
48.36%
5 лет*
24.55%
10 лет*
19.58%

UNWPX

1 день
-37.54%
1 месяц
-53.72%
С начала года
-41.34%
6 месяцев
-32.73%
1 год
13.36%
3 года*
4.27%
5 лет*
-6.38%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OCM Gold Fund

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

Часто сравнивают с OCMGX:
OCMGX с FSELXOCMGX с GLDOCMGX с TIBIXOCMGX с FEURXOCMGX с CEFOCMGX с FGADXOCMGX с OPGSX
Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с VSQYXUNWPX с YALLUNWPX с VOOUNWPX с USERXUNWPX с GOAUUNWPX с NEARXUNWPX с USLUX

Сравнение комиссий OCMGX и UNWPX

OCMGX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии UNWPX в 1.53%.

OCMGX
OCM Gold Fund
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

Доходность на риск

OCMGX vs. UNWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCMGX
Ранг доходности на риск OCMGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMGX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCMGX c UNWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OCM Gold Fund (OCMGX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCMGXUNWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

0.25

+2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

0.64

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

0.26

+3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.53

1.77

+12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCMGX vs. UNWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCMGX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа UNWPX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCMGX и UNWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCMGXUNWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

0.25

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.19

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.05

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.05

+0.07

Корреляция

Корреляция между OCMGX и UNWPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCMGX и UNWPX

Дивидендная доходность OCMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности UNWPX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCMGX
OCM Gold Fund		6.10%6.50%2.88%0.00%0.05%1.07%0.98%6.33%26.98%7.19%19.53%0.05%
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		10.15%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%

Просадки

Сравнение просадок OCMGX и UNWPX

Максимальная просадка OCMGX за все время составила -84.47%, примерно равная максимальной просадке UNWPX в -83.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCMGX и UNWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OCMGXUNWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.47%

-83.78%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.33%

-53.72%

+26.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.55%

-64.16%

+18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-69.19%

+23.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.77%

-66.94%

+48.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.28%

-49.57%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

7.92%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности OCMGX и UNWPX

Текущая волатильность для OCM Gold Fund (OCMGX) составляет 15.59%, в то время как у U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) волатильность равна 47.77%. Это указывает на то, что OCMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCMGXUNWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

47.77%

-32.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.48%

57.55%

-26.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.36%

54.52%

-15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

34.32%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

32.29%

+1.62%