Сравнение OCMGX с MIDSX

С начала года, OCMGX показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у MIDSX с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции OCMGX превзошли акции MIDSX по среднегодовой доходности: 19.58% против 14.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OCMGX берет комиссию в 2.32%, что меньше комиссии MIDSX в 4.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OCM Gold Fund (OCMGX) и Midas Fund (MIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OCMGX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDSX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCMGX и MIDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OCMGX и MIDSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность OCMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, тогда как MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка OCMGX за все время составила -84.47%, что меньше максимальной просадки MIDSX в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCMGX и MIDSX.

Текущая волатильность для OCM Gold Fund (OCMGX) составляет 15.59%, в то время как у Midas Fund (MIDSX) волатильность равна 17.95%. Это указывает на то, что OCMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.