Сравнение OCMAX с UNWPX
OCMAX (OCM Gold Atlas) and UNWPX (U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, OCMAX returned 17.93%/yr vs 5.78%/yr for UNWPX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OCMAX charges 1.88%/yr vs 1.53%/yr for UNWPX.
Доходность
Сравнение доходности OCMAX и UNWPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCMAX показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у UNWPX с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции OCMAX превзошли акции UNWPX по среднегодовой доходности: 17.93% против 5.78% соответственно.
OCMAX
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 66.07%
- 3 года*
- 50.97%
- 5 лет*
- 20.30%
- 10 лет*
- 17.93%
UNWPX
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 19.08%
- 6 месяцев
- 30.15%
- 1 год
- 97.38%
- 3 года*
- 36.43%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам OCMAX и UNWPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCMAX OCM Gold Atlas | 4.98% | 168.37% | 23.87% | 4.82% | -17.28% | -9.16% | 45.45% | 58.42% | -13.25% | 10.55% |
UNWPX U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund | 19.08% | 136.32% | 2.07% | -16.18% | -32.95% | -13.88% | 70.83% | 22.59% | -31.49% | -3.82% |
Correlation
The correlation between OCMAX and UNWPX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.85 |
The correlation between OCMAX and UNWPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCMAX vs. UNWPX — Ранг доходности на риск
OCMAX
UNWPX
Сравнение OCMAX c UNWPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OCM Gold Atlas (OCMAX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCMAX | UNWPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.54 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 13.29 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCMAX | UNWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.40 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.15 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.19 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.07 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок OCMAX и UNWPX
Максимальная просадка OCMAX за все время составила -76.26%, что меньше максимальной просадки UNWPX в -83.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCMAX и UNWPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCMAX | UNWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.26% | -83.78% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.33% | -29.02% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.33% | -29.17% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.14% | -64.16% | +19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | -69.19% | +24.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.02% | -32.89% | +12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.14% | -49.49% | +13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 7.72% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCMAX и UNWPX
OCM Gold Atlas (OCMAX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) имеют волатильность 14.06% и 13.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCMAX | UNWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 13.75% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.71% | 36.00% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 42.78% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.33% | 31.43% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.72% | 30.43% | +3.29% |
Сравнение комиссий OCMAX и UNWPX
OCMAX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии UNWPX в 1.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCMAX и UNWPX
Дивидендная доходность OCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности UNWPX в 75.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCMAX OCM Gold Atlas | 5.63% | 5.91% | 2.97% | 0.00% | 0.04% | 0.95% | 1.44% | 5.66% | 24.55% | 6.72% | 18.48% | 0.05% |
UNWPX U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund | 75.39% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.74% | 6.76% | 0.00% | 17.45% | 28.55% | 0.33% | 9.84% |
Часто задаваемые вопросы
OCMAX and UNWPX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCMAX has higher volatility (14.06%) compared to UNWPX (13.75%). In terms of maximum drawdown, OCMAX dropped -76.26% vs UNWPX's -83.78%.
UNWPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCMAX и UNWPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор