PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCMAX с UNWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCMAX с UNWPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OCM Gold Atlas (OCMAX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX).

OCMAX - это активно управляемый фонд от OCM. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. UNWPX управляется US Global. Фонд был запущен 26 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности OCMAX и UNWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OCM Gold Atlas (OCMAX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCMAX и UNWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OCMAX
OCM Gold Atlas		6.66%168.37%23.87%4.82%-17.28%-9.16%45.45%58.42%-13.25%10.55%
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		-41.34%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, OCMAX показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у UNWPX с доходностью -41.34%. За последние 10 лет акции OCMAX превзошли акции UNWPX по среднегодовой доходности: 20.42% против 1.70% соответственно.

OCMAX

1 день
6.23%
1 месяц
-18.74%
С начала года
6.66%
6 месяцев
25.63%
1 год
107.35%
3 года*
49.18%
5 лет*
25.22%
10 лет*
20.42%

UNWPX

1 день
-37.54%
1 месяц
-53.72%
С начала года
-41.34%
6 месяцев
-32.73%
1 год
13.36%
3 года*
4.27%
5 лет*
-6.38%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OCM Gold Atlas

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

Часто сравнивают с OCMAX:
OCMAX с MIDSXOCMAX с FKRCXOCMAX с FSELXOCMAX с FEURXOCMAX с SGGDXOCMAX с CEFOCMAX с FSAGX
Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с VSQYXUNWPX с YALLUNWPX с VOOUNWPX с USERXUNWPX с GOAUUNWPX с NEARXUNWPX с USLUX

Сравнение комиссий OCMAX и UNWPX

OCMAX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии UNWPX в 1.53%.

OCMAX
OCM Gold Atlas
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

Доходность на риск

OCMAX vs. UNWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCMAX
Ранг доходности на риск OCMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCMAX c UNWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OCM Gold Atlas (OCMAX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCMAXUNWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

0.25

+2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

0.64

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

0.26

+3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.70

1.77

+12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCMAX vs. UNWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCMAX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа UNWPX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCMAX и UNWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCMAXUNWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

0.25

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.19

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.05

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.05

+0.19

Корреляция

Корреляция между OCMAX и UNWPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCMAX и UNWPX

Дивидендная доходность OCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности UNWPX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCMAX
OCM Gold Atlas		5.54%5.91%2.97%0.00%0.04%0.95%1.44%5.66%24.55%6.72%18.48%0.05%
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		10.15%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%

Просадки

Сравнение просадок OCMAX и UNWPX

Максимальная просадка OCMAX за все время составила -76.26%, что меньше максимальной просадки UNWPX в -83.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCMAX и UNWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OCMAXUNWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.26%

-83.78%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.33%

-53.72%

+26.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.14%

-64.16%

+19.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-69.19%

+24.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.74%

-66.94%

+48.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.37%

-49.57%

+13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

7.92%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OCMAX и UNWPX

Текущая волатильность для OCM Gold Atlas (OCMAX) составляет 15.59%, в то время как у U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) волатильность равна 47.77%. Это указывает на то, что OCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCMAXUNWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

47.77%

-32.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.49%

57.55%

-26.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.37%

54.52%

-15.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.92%

34.32%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

32.29%

+1.60%