PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCMAX с BGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCMAX с BGEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OCM Gold Atlas (OCMAX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX).

OCMAX - это активно управляемый фонд от OCM. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. BGEIX управляется American Century. Фонд был запущен 16 авг. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности OCMAX и BGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OCM Gold Atlas (OCMAX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCMAX и BGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OCMAX
OCM Gold Atlas		6.66%168.37%23.87%4.82%-17.28%-9.16%45.45%58.42%-13.25%10.55%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		5.78%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%

Доходность по периодам

С начала года, OCMAX показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у BGEIX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции OCMAX превзошли акции BGEIX по среднегодовой доходности: 20.42% против 17.01% соответственно.

OCMAX

1 день
6.23%
1 месяц
-18.74%
С начала года
6.66%
6 месяцев
25.63%
1 год
107.35%
3 года*
49.18%
5 лет*
25.22%
10 лет*
20.42%

BGEIX

1 день
6.74%
1 месяц
-20.97%
С начала года
5.78%
6 месяцев
20.29%
1 год
99.08%
3 года*
44.73%
5 лет*
23.18%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OCM Gold Atlas

American Century Global Gold Fund

Часто сравнивают с OCMAX:
OCMAX с MIDSXOCMAX с FKRCXOCMAX с FSELXOCMAX с FEURXOCMAX с SGGDXOCMAX с CEFOCMAX с FSAGX
Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GLDBGEIX с GDXJBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с VOOBGEIX с IYR

Сравнение комиссий OCMAX и BGEIX

OCMAX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии BGEIX в 0.65%.

OCMAX
OCM Gold Atlas
BGEIX
American Century Global Gold Fund

Доходность на риск

OCMAX vs. BGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCMAX
Ранг доходности на риск OCMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCMAX c BGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OCM Gold Atlas (OCMAX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCMAXBGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.30

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.52

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

3.30

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.70

12.12

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCMAX vs. BGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCMAX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGEIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCMAX и BGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCMAXBGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.30

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.17

+0.08

Корреляция

Корреляция между OCMAX и BGEIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCMAX и BGEIX

Дивидендная доходность OCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности BGEIX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCMAX
OCM Gold Atlas		5.54%5.91%2.97%0.00%0.04%0.95%1.44%5.66%24.55%6.72%18.48%0.05%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.80%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCMAX и BGEIX

Максимальная просадка OCMAX за все время составила -76.26%, примерно равная максимальной просадке BGEIX в -78.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCMAX и BGEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OCMAXBGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.26%

-78.69%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.33%

-30.55%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.14%

-46.62%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-51.92%

+6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.74%

-21.00%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.37%

-35.23%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

8.31%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности OCMAX и BGEIX

Текущая волатильность для OCM Gold Atlas (OCMAX) составляет 15.59%, в то время как у American Century Global Gold Fund (BGEIX) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что OCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCMAXBGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

17.41%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.49%

35.58%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.37%

43.43%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.92%

33.00%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

33.45%

+0.44%