Сравнение OBTC с MSBT
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - OBTC tracks the Bitcoin (BTC) while MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -8.57% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
Correlation
The correlation between OBTC and MSBT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. MSBT — Ранг доходности на риск
OBTC
MSBT
Сравнение OBTC c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -1.33 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок OBTC и MSBT
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки MSBT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -20.25% | -74.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.77% | -20.25% | -42.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -3.91% | -65.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 32.92% | +11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.11% | 32.92% | +25.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.56% | 32.92% | +38.64% |
Сравнение комиссий OBTC и MSBT
OBTC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и MSBT
Ни OBTC, ни MSBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, OBTC and MSBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.49% for OBTC.
OBTC and MSBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OBTC tracks Bitcoin (BTC), while MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. They also come from different issuers: Osprey Funds and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор