Сравнение OBTC с IBID
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, OBTC returned -39.69% vs 4.10% for IBID. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.05%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.20%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- 42.23%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -32.48% | -1.87% | 130.89% | 70.27% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.05% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between OBTC and IBID is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. IBID — Ранг доходности на риск
OBTC
IBID
Сравнение OBTC c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.76 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 7.49 | -8.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 28.95 | -30.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и IBID
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -1.28% | -93.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.13% | -0.55% | -48.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.28% | -0.44% | -65.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.52% | -0.22% | -69.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.45% | 0.14% | +27.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и IBID
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что OBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 0.37% | +12.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.90% | 0.86% | +34.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.83% | 1.23% | +43.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 2.24% | +55.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.82% | 2.24% | +74.58% |
Сравнение комиссий OBTC и IBID
OBTC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и IBID
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and IBID have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (13.17%) compared to IBID (0.37%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 4.10% vs -39.69% for OBTC. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.10% return vs -39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for OBTC.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for OBTC.
OBTC is categorized as Cryptocurrency, while IBID is Inflation-Protected Bonds. OBTC tracks Bitcoin (BTC), while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Osprey Funds and iShares. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор