PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBMCX с FSSZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBMCX с FSSZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBMCX (Oberweis Micro Cap Fund) and FSSZX (Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z) are both mutual funds - OBMCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Oberweis, while FSSZX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, OBMCX returned 19.97%/yr vs 10.06%/yr for FSSZX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OBMCX charges 1.48%/yr vs 0.79%/yr for FSSZX.

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и FSSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность 45.67%, что значительно выше, чем у FSSZX с доходностью 16.00%.

OBMCX

1 день
2.91%
1 месяц
3.70%
С начала года
45.67%
6 месяцев
45.60%
1 год
77.10%
3 года*
29.76%
5 лет*
19.97%
10 лет*
21.63%

FSSZX

1 день
0.84%
1 месяц
1.00%
С начала года
16.00%
6 месяцев
14.59%
1 год
39.06%
3 года*
19.93%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBMCX и FSSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		45.67%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%22.99%
FSSZX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z		16.00%14.49%14.62%19.60%-18.17%24.90%21.91%30.62%-8.79%9.74%

Correlation

The correlation between OBMCX and FSSZX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.90

The correlation between OBMCX and FSSZX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Micro Cap Fund

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с BFGFXOBMCX с HRSMX
Часто сравнивают с FSSZX:
FSSZX с FIDGXFSSZX с FSPSXFSSZX с FSSNXFSSZX с SPYFSSZX с SSLCXFSSZX с HFCGXFSSZX с AZBIX

Доходность на риск

OBMCX vs. FSSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSSZX
Ранг доходности на риск FSSZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSZX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSZX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSZX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBMCX c FSSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBMCXFSSZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
2.32

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.28

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

4.13

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.98

16.12

+9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBMCX vs. FSSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа FSSZX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и FSSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBMCXFSSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

2.32

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.47

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и FSSZX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки FSSZX в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и FSSZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBMCXFSSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-38.43%

-29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-10.04%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-27.39%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-30.51%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.73%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-8.12%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.57%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и FSSZX

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBMCXFSSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

5.24%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

13.37%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

17.85%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.20%

21.60%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

22.31%

+3.57%

Сравнение комиссий OBMCX и FSSZX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FSSZX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и FSSZX

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности FSSZX в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSSZX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z		0.72%0.84%2.93%0.35%0.15%10.95%1.40%2.29%22.58%10.60%0.00%0.00%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		0.97%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Часто задаваемые вопросы

OBMCX and FSSZX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBMCX has higher volatility (8.26%) compared to FSSZX (5.24%). In terms of maximum drawdown, OBMCX dropped -68.24% vs FSSZX's -38.43%.

OBMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBMCX и FSSZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор