PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBMCX с FSSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBMCX с FSSZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. FSSZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и FSSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBMCX и FSSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%22.99%
FSSZX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z		4.19%14.49%14.62%19.60%-18.17%24.90%21.91%30.62%-8.79%9.74%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у FSSZX с доходностью 4.19%.

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%

FSSZX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.35%
С начала года
4.19%
6 месяцев
9.75%
1 год
30.86%
3 года*
16.04%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Micro Cap Fund

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX
Часто сравнивают с FSSZX:
FSSZX с FSPSXFSSZX с FSSNXFSSZX с SPYFSSZX с FIDGXFSSZX с FSPGXFSSZX с HFCGXFSSZX с AZBIX

Сравнение комиссий OBMCX и FSSZX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FSSZX в 0.79%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
FSSZX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z

Доходность на риск

OBMCX vs. FSSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FSSZX
Ранг доходности на риск FSSZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSZX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSZX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBMCX c FSSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBMCXFSSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.40

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.03

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

2.23

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

9.45

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBMCX vs. FSSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSZX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и FSSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBMCXFSSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.40

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.37

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Корреляция

Корреляция между OBMCX и FSSZX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и FSSZX

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности FSSZX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%
FSSZX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z		0.80%0.84%2.93%0.35%0.15%10.95%1.40%2.29%22.58%10.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и FSSZX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки FSSZX в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и FSSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBMCXFSSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-38.43%

-29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-13.84%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-30.51%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-6.45%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-8.24%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.26%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и FSSZX

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBMCXFSSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

8.01%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

13.50%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

22.43%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

21.61%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

22.38%

+3.35%