Сравнение OBIOX с YASLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).
OBIOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OBIOX и YASLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIOX и YASLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIOX Oberweis International Opportunities Fund | -2.51% | 30.71% | 7.54% | 4.90% | -37.06% | 1.41% | 62.87% | 22.87% | -26.57% | 40.90% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 9.59% | 6.27% | 11.23% | 3.65% | -13.59% | 24.45% | 12.82% | 17.07% | -10.15% | 34.85% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIOX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции OBIOX уступали акциям YASLX по среднегодовой доходности: 6.27% против 10.88% соответственно.
OBIOX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 6.27%
YASLX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIOX и YASLX
OBIOX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.
Доходность на риск
OBIOX vs. YASLX — Ранг доходности на риск
OBIOX
YASLX
Сравнение OBIOX c YASLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIOX | YASLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.75 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.64 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 4.40 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIOX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.36 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.30 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.73 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между OBIOX и YASLX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIOX и YASLX
Дивидендная доходность OBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIOX Oberweis International Opportunities Fund | 1.13% | 1.10% | 1.27% | 0.43% | 0.00% | 20.69% | 0.40% | 1.23% | 17.03% | 11.47% | 0.07% | 0.19% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 15.82% | 8.97% | 0.94% | 3.85% | 2.62% | 12.95% | 9.89% | 4.86% | 3.28% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок OBIOX и YASLX
Максимальная просадка OBIOX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIOX и YASLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIOX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -38.91% | -32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.64% | -10.18% | -5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -27.74% | -23.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | -38.91% | -12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.52% | -3.10% | -17.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.53% | -8.33% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.79% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIOX и YASLX
Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что OBIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIOX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 3.81% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 8.82% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 13.09% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 16.34% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 15.01% | +4.66% |