Сравнение OBIOX с FSISX
OBIOX (Oberweis International Opportunities Fund) and FSISX (Fidelity SAI International Small Cap Index Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, OBIOX returned -0.60%/yr vs 5.31%/yr for FSISX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OBIOX charges 1.60%/yr vs 0.10%/yr for FSISX.
Доходность
Сравнение доходности OBIOX и FSISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OBIOX показывает доходность 9.41%, а FSISX немного выше – 9.82%.
OBIOX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 7.02%
FSISX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBIOX и FSISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBIOX Oberweis International Opportunities Fund | 9.41% | 30.71% | 7.54% | 4.90% | -37.06% | -4.36% |
FSISX Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | 9.82% | 32.61% | 1.74% | 13.23% | -21.18% | -0.40% |
Correlation
The correlation between OBIOX and FSISX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2021 г. | 0.88 |
The correlation between OBIOX and FSISX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBIOX vs. FSISX — Ранг доходности на риск
OBIOX
FSISX
Сравнение OBIOX c FSISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIOX | FSISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.13 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 7.92 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIOX | FSISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.85 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.34 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок OBIOX и FSISX
Максимальная просадка OBIOX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки FSISX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIOX и FSISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBIOX | FSISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -36.84% | -34.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.64% | -11.73% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.48% | -14.75% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -36.84% | -14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -1.72% | -9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.44% | -13.11% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.14% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIOX и FSISX
Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что OBIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBIOX | FSISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 3.74% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 10.84% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 13.50% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 15.90% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 15.88% | +3.94% |
Сравнение комиссий OBIOX и FSISX
OBIOX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FSISX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIOX и FSISX
Дивидендная доходность OBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FSISX в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSISX Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | 3.37% | 3.70% | 3.33% | 3.13% | 3.02% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBIOX Oberweis International Opportunities Fund | 1.00% | 1.10% | 1.27% | 0.43% | 0.00% | 20.69% | 0.40% | 1.23% | 17.03% | 11.47% | 0.07% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
OBIOX and FSISX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBIOX has higher volatility (4.94%) compared to FSISX (3.74%). In terms of maximum drawdown, OBIOX dropped -71.17% vs FSISX's -36.84%.
FSISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBIOX и FSISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор