Сравнение OBIIX с YASLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).
OBIIX управляется Oberweis. Фонд был запущен 9 мар. 2014 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OBIIX и YASLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIIX и YASLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | -2.43% | 31.07% | 4.35% | 5.72% | -37.45% | 1.92% | 63.66% | 23.51% | -23.84% | 41.06% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 9.59% | 6.27% | 11.23% | 3.65% | -13.59% | 24.45% | 12.82% | 17.07% | -10.15% | 34.85% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIIX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции OBIIX уступали акциям YASLX по среднегодовой доходности: 6.59% против 10.88% соответственно.
OBIIX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.59%
YASLX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIIX и YASLX
OBIIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.
Доходность на риск
OBIIX vs. YASLX — Ранг доходности на риск
OBIIX
YASLX
Сравнение OBIIX c YASLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIIX | YASLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.75 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.64 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 4.40 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIIX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.36 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.30 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.73 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между OBIIX и YASLX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIIX и YASLX
Дивидендная доходность OBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | 1.13% | 1.10% | 0.00% | 1.93% | 0.00% | 31.91% | 0.51% | 1.31% | 13.63% | 7.30% | 0.40% | 0.55% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 15.82% | 8.97% | 0.94% | 3.85% | 2.62% | 12.95% | 9.89% | 4.86% | 3.28% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок OBIIX и YASLX
Максимальная просадка OBIIX за все время составила -51.22%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIIX и YASLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIIX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.22% | -38.91% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -10.18% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.22% | -27.74% | -23.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.22% | -38.91% | -12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.39% | -3.10% | -19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -8.33% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.79% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIIX и YASLX
Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что OBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIIX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 3.81% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 8.82% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 13.09% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 16.34% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 15.01% | +4.53% |