PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYLX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAYLX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

OAYLX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности OAYLX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAYLX и FGJEX

2026 (YTD)2025
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		-7.97%20.58%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, OAYLX показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

OAYLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-0.63%
1 год
6.42%
3 года*
15.81%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund Advisor Class

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с OAYLX:
OAYLX с YAFFXOAYLX с OAZMXOAYLX с OAKEXOAYLX с OAKBXOAYLX с FNSTXOAYLX с OAKGXOAYLX с OAKLX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с QUERXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с TAGRXFGJEX с BEQGXFGJEX с AGRDX

Сравнение комиссий OAYLX и FGJEX

OAYLX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Доходность на риск

OAYLX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYLX
Ранг доходности на риск OAYLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYLX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYLXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYLX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYLXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

2.34

-1.95

Корреляция

Корреляция между OAYLX и FGJEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYLX и FGJEX

Дивидендная доходность OAYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%

TTM202520242023202220212020201920182017
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		0.57%0.52%0.44%0.62%0.46%0.70%0.25%0.81%5.29%0.44%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAYLX и FGJEX

Максимальная просадка OAYLX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYLX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAYLXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-8.32%

-39.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-5.93%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-1.07%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OAYLX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAYLXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

11.08%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

11.08%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

11.08%

+10.89%