Сравнение OANCX с TNUIX
OANCX (Oakmark Bond Fund) and TNUIX (1290 Diversified Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, OANCX returned 0.79%/yr vs -0.87%/yr for TNUIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OANCX charges 0.52%/yr vs 0.50%/yr for TNUIX.
Доходность
Сравнение доходности OANCX и TNUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OANCX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у TNUIX с доходностью 3.62%.
OANCX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 0.60%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- —
TNUIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 2.98%
Сравнение доходности по годам OANCX и TNUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANCX Oakmark Bond Fund | 0.60% | 7.05% | 3.19% | 6.12% | -11.36% | 0.49% | 5.11% |
TNUIX 1290 Diversified Bond Fund | 3.62% | 10.61% | -3.72% | 3.21% | -12.54% | -2.46% | 11.79% |
Correlation
The correlation between OANCX and TNUIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2020 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between OANCX and TNUIX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OANCX vs. TNUIX — Ранг доходности на риск
OANCX
TNUIX
Сравнение OANCX c TNUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Bond Fund (OANCX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OANCX | TNUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.16 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 8.85 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OANCX и TNUIX
Максимальная просадка OANCX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки TNUIX в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANCX и TNUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OANCX | TNUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -26.30% | +10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.71% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.50% | -14.40% | +8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | -25.55% | +9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -5.23% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -6.29% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.96% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OANCX и TNUIX
Oakmark Bond Fund (OANCX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) имеют волатильность 1.11% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OANCX | TNUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.13% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 4.19% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 5.63% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 9.50% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 7.74% | -3.08% |
Сравнение комиссий OANCX и TNUIX
OANCX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TNUIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANCX и TNUIX
Дивидендная доходность OANCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности TNUIX в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANCX Oakmark Bond Fund | 4.86% | 3.76% | 4.53% | 3.82% | 2.97% | 3.07% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNUIX 1290 Diversified Bond Fund | 3.47% | 7.28% | 6.39% | 3.71% | 3.51% | 4.61% | 2.68% | 8.07% | 3.67% | 2.94% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
OANCX and TNUIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNUIX has higher volatility (1.13%) compared to OANCX (1.11%). In terms of maximum drawdown, OANCX dropped -15.58% vs TNUIX's -26.30%.
TNUIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OANCX и TNUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор