PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANCX с TGRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANCX с TGRNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Bond Fund (OANCX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX).

OANCX управляется Oakmark. Фонд был запущен 4 окт. 2020 г.. TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OANCX и TGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Bond Fund (OANCX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANCX и TGRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OANCX
Oakmark Bond Fund		0.02%7.05%3.19%6.12%-11.36%0.49%5.11%
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		-0.39%6.76%3.08%5.73%-13.43%-0.60%4.34%

Доходность по периодам

С начала года, OANCX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у TGRNX с доходностью -0.39%.

OANCX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.15%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

TGRNX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.25%
1 год
4.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Bond Fund

TIAA-CREF Green Bond Fund

Часто сравнивают с OANCX:
OANCX с VOOOANCX с SRLNOANCX с VCSHOANCX с OAZMXOANCX с OAYMXOANCX с OAKEXOANCX с OAKBX
Часто сравнивают с TGRNX:
TGRNX с PTSAXTGRNX с HOBIXTGRNX с JCPUXTGRNX с AMFIXTGRNX с GUGAXTGRNX с ANBAXTGRNX с NPCT

Сравнение комиссий OANCX и TGRNX

OANCX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TGRNX в 0.45%.

OANCX
Oakmark Bond Fund
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund

Доходность на риск

OANCX vs. TGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANCX
Ранг доходности на риск OANCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANCX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TGRNX
Ранг доходности на риск TGRNX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRNX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRNX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRNX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANCX c TGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Bond Fund (OANCX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANCXTGRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.78

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.92

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

6.76

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANCX vs. TGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANCX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRNX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANCX и TGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANCXTGRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.09

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.52

-0.17

Корреляция

Корреляция между OANCX и TGRNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANCX и TGRNX

Дивидендная доходность OANCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности TGRNX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018
OANCX
Oakmark Bond Fund		4.94%3.76%4.53%3.82%2.97%3.07%1.24%0.00%0.00%
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		3.97%4.31%4.48%3.30%2.69%2.76%4.20%4.38%0.43%

Просадки

Сравнение просадок OANCX и TGRNX

Максимальная просадка OANCX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки TGRNX в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANCX и TGRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

OANCXTGRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-17.85%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.47%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-17.85%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.83%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-5.32%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.70%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности OANCX и TGRNX

Oakmark Bond Fund (OANCX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что OANCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANCXTGRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.14%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.05%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

3.33%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

4.82%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

4.84%

-0.15%