Сравнение OAMZ.DE с YMAG
OAMZ.DE (IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, OAMZ.DE returned -2.15% vs 14.82% for YMAG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. OAMZ.DE charges 0.55%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности OAMZ.DE и YMAG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OAMZ.DE торгуется в EUR, в то время как YMAG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YMAG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OAMZ.DE показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -2.99%.
OAMZ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAMZ.DE и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OAMZ.DE IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | -5.56% | -6.86% | 2.38% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -2.99% | 4.56% | 5.08% |
Correlation
The correlation between OAMZ.DE and YMAG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAMZ.DE vs. YMAG — Ранг доходности на риск
OAMZ.DE
YMAG
Сравнение OAMZ.DE c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (OAMZ.DE) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAMZ.DE | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.10 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 3.19 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAMZ.DE и YMAG
Максимальная просадка OAMZ.DE за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке YMAG в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAMZ.DE и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAMZ.DE | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -31.69% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -13.53% | -18.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -9.78% | -10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -6.43% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.94% | 4.65% | +12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAMZ.DE и YMAG
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (OAMZ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что OAMZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAMZ.DE | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 5.29% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.04% | 12.02% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.43% | 16.92% | +20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.94% | 22.22% | +12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 22.22% | +12.72% |
Сравнение комиссий OAMZ.DE и YMAG
OAMZ.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAMZ.DE и YMAG
Дивидендная доходность OAMZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 16.15%, что меньше доходности YMAG в 56.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OAMZ.DE IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | 16.15% | 14.46% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.40% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
OAMZ.DE and YMAG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OAMZ.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OAMZ.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and YieldMax. Their fees differ too: 0.55% for OAMZ.DE and 1.28% for YMAG.
Подберите оптимальное распределение для OAMZ.DE и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор