Сравнение OAMZ.DE с ARES
OAMZ.DE (IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while ARES (Ares Management Corporation) is a stock. Over the past year, OAMZ.DE returned -2.15% vs -28.35% for ARES. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OAMZ.DE и ARES
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OAMZ.DE торгуется в EUR, в то время как ARES торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARES были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OAMZ.DE показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -25.91%.
OAMZ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -25.91%
- 6 месяцев
- -28.97%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 29.68%
Сравнение доходности по годам OAMZ.DE и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OAMZ.DE IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | -5.56% | -6.86% | 2.38% |
ARES Ares Management Corporation | -25.91% | -16.91% | 7.07% |
Correlation
The correlation between OAMZ.DE and ARES is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAMZ.DE vs. ARES — Ранг доходности на риск
OAMZ.DE
ARES
Сравнение OAMZ.DE c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (OAMZ.DE) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAMZ.DE | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.90 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.59 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -1.11 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAMZ.DE и ARES
Максимальная просадка OAMZ.DE за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки ARES в -54.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAMZ.DE и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAMZ.DE | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -54.77% | +22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -48.35% | +16.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -44.99% | +24.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -11.93% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.94% | 25.59% | -8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAMZ.DE и ARES
Текущая волатильность для IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (OAMZ.DE) составляет 9.22%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что OAMZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAMZ.DE | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 12.83% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.04% | 35.52% | -11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.43% | 41.79% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.94% | 37.09% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 36.82% | -1.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAMZ.DE и ARES
Дивидендная доходность OAMZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 16.15%, что больше доходности ARES в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 5.89% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
OAMZ.DE IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | 16.15% | 14.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OAMZ.DE and ARES have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OAMZ.DE и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор