PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OALC с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OALC с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

OALC и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OALC - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OALC и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OALC и UNOV

2026 (YTD)20252024202320222021
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		-2.28%20.36%19.64%22.03%-18.08%-0.54%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-6.23%0.17%

Доходность по периодам

С начала года, OALC показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

OALC

1 день
1.08%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-0.11%
1 год
21.55%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Large Cap Core ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с OALC:
OALC с FTGSOALC с BDGSOALC с OACPOALC с OAIMOALC с OAEMOALC с PSCXOALC с BLCR
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с MGCUNOV с QUALUNOV с XMAG

Сравнение комиссий OALC и UNOV

OALC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF

Доходность на риск

OALC vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OALC
Ранг доходности на риск OALC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OALC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OALC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OALC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OALC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OALC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OALC c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OALCUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.71

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.75

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

8.25

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OALC vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OALC на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OALC и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OALCUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.16

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.78

-0.32

Корреляция

Корреляция между OALC и UNOV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OALC и UNOV

Дивидендная доходность OALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		0.62%0.61%0.70%0.40%0.40%0.06%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OALC и UNOV

Максимальная просадка OALC за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OALC и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

OALCUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-13.84%

-12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-5.78%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-2.93%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-1.69%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.23%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности OALC и UNOV

OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что OALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OALCUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

2.73%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

4.56%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

8.51%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

6.78%

+10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

7.77%

+9.64%