PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OALC с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OALC с FTIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OALC (OneAscent Large Cap Core ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. OALC is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past 3 years, OALC returned 23.85%/yr vs 16.19%/yr for FTIF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OALC charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности OALC и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OALC показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 25.81%.

OALC

1 день
-0.63%
1 месяц
6.75%
С начала года
15.60%
6 месяцев
16.26%
1 год
32.95%
3 года*
23.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OALC и FTIF

2026 (YTD)202520242023
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		15.60%20.36%19.64%18.43%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%12.52%

Correlation

The correlation between OALC and FTIF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.61

The correlation between OALC and FTIF shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OALC и FTIF

Секторы
OALC
FTIF

Технологии

37.8%
4.1%

Финансовые услуги

14.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%
3.2%

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Промышленность

7.6%
16.5%

Здравоохранение

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.5%
44.1%

Сырьевые материалы

1.3%
20.1%

Недвижимость

1.0%
12.1%

Технологии

OALC
37.8%
FTIF
4.1%

Финансовые услуги

OALC
14.7%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

OALC
11.1%
FTIF
3.2%

Коммуникационные услуги

OALC
8.4%
FTIF

-

Промышленность

OALC
7.6%
FTIF
16.5%

Здравоохранение

OALC
6.4%
FTIF

-

Потребительский защитный сектор

OALC
5.3%
FTIF

-

Коммунальные услуги

OALC
3.0%
FTIF

-

Энергетика

OALC
2.5%
FTIF
44.1%

Сырьевые материалы

OALC
1.3%
FTIF
20.1%

Недвижимость

OALC
1.0%
FTIF
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Large Cap Core ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с OALC:
OALC с FTGSOALC с BDGSOALC с PSCXOALC с OAEMOALC с OACPOALC с OAIMOALC с BLCR
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

OALC vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OALC
Ранг доходности на риск OALC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OALC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OALC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OALC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OALC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OALC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OALC c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OALCFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.48

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.41

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

6.79

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.19

20.14

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OALC vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OALC на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OALC и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OALCFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.75

-0.07

Просадки

Сравнение просадок OALC и FTIF

Максимальная просадка OALC за все время составила -26.82%, примерно равная максимальной просадке FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OALC и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OALCFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-27.83%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-5.46%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-27.83%

+10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.50%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-6.00%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.84%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OALC и FTIF

Текущая волатильность для OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) составляет 3.42%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что OALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OALCFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.05%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

10.55%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

15.00%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

18.96%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

18.96%

-1.68%

Сравнение комиссий OALC и FTIF

OALC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OALC и FTIF

Дивидендная доходность OALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FTIF в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		0.53%0.61%0.70%0.40%0.40%0.06%

Часто задаваемые вопросы

OALC and FTIF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.05%) compared to OALC (3.42%). In terms of maximum drawdown, OALC dropped -26.82% vs FTIF's -27.83%.

On 3-year performance, OALC leads with 23.85% vs 16.19% for FTIF. On fees, OALC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OALC has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OALC has performed better with a 23.85% return vs 16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OALC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.53% for OALC.

They also come from different issuers: Oneascent and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for OALC and 0.60% for FTIF.

OALC currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OALC и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор