PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OALC с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OALC с FTIF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OALC (OneAscent Large Cap Core ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. OALC is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past 3 years, OALC returned 20.55%/yr vs 11.69%/yr for FTIF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OALC charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности OALC и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OALC показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 20.63%.

OALC

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.55%
6 месяцев
10.76%
С начала года
13.20%
1 год
23.34%
3 года*
20.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.39%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
13.79%
С начала года
20.63%
1 год
27.53%
3 года*
11.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OALC и FTIF

2026 (YTD)202520242023
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		13.20%20.36%19.64%20.58%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		20.63%7.79%0.50%12.31%

Correlation

The correlation between OALC and FTIF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.59

The correlation between OALC and FTIF shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OALC и FTIF

Секторы
OALC
FTIF

Технологии

38.1%
2.0%

Финансовые услуги

14.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

8.1%

-

Промышленность

7.4%
18.0%

Здравоохранение

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.5%
38.0%

Сырьевые материалы

1.6%
22.0%

Недвижимость

1.0%
14.0%

Технологии

OALC
38.1%
FTIF
2.0%

Финансовые услуги

OALC
14.7%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

OALC
11.1%
FTIF
4.0%

Коммуникационные услуги

OALC
8.1%
FTIF

-

Промышленность

OALC
7.4%
FTIF
18.0%

Здравоохранение

OALC
6.4%
FTIF

-

Потребительский защитный сектор

OALC
5.3%
FTIF

-

Коммунальные услуги

OALC
3.0%
FTIF

-

Энергетика

OALC
2.5%
FTIF
38.0%

Сырьевые материалы

OALC
1.6%
FTIF
22.0%

Недвижимость

OALC
1.0%
FTIF
14.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Large Cap Core ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с OALC:
OALC с FTGSOALC с BDGSOALC с PSCXOALC с OAIMOALC с OACPOALC с OAEMOALC с FTAG
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с FTAGFTIF с QDTEFTIF с MTUMFTIF с FXIFX

Доходность на риск

OALC vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OALC
Ранг доходности на риск OALC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OALC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OALC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OALC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OALC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OALC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OALC c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OALCFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.83

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.56

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

4.36

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

12.43

-0.51

OALC vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OALC на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OALC и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OALC и FTIF

Максимальная просадка OALC за все время составила -26.82%, примерно равная максимальной просадке FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OALC и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OALCFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-27.83%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-6.34%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-27.83%

+10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-4.60%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-5.94%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.22%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности OALC и FTIF

OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что OALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OALCFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.51%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.60%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

15.15%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

18.80%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

18.80%

-1.50%

Сравнение комиссий OALC и FTIF

OALC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OALC и FTIF

Дивидендная доходность OALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FTIF в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		0.54%0.61%0.70%0.40%0.40%0.06%

Часто задаваемые вопросы

OALC and FTIF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OALC has higher volatility (4.25%) compared to FTIF (3.51%). In terms of maximum drawdown, OALC dropped -26.82% vs FTIF's -27.83%.

On 3-year performance, OALC leads with 20.55% vs 11.69% for FTIF. On fees, OALC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OALC has performed better with a 20.55% return vs 11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OALC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.54% for OALC.

They also come from different issuers: Oneascent and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for OALC and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OALC и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор