PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OALC с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OALC с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

OALC и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OALC - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OALC и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OALC и FTIF

2026 (YTD)202520242023
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		-2.28%20.36%19.64%18.43%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, OALC показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

OALC

1 день
1.08%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-0.11%
1 год
21.55%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Large Cap Core ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с OALC:
OALC с FTGSOALC с BDGSOALC с OACPOALC с OAEMOALC с OAIMOALC с FTAGOALC с PSCX
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий OALC и FTIF

OALC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF

Доходность на риск

OALC vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OALC
Ранг доходности на риск OALC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OALC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OALC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OALC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OALC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OALC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OALC c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OALCFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.93

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.85

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

9.09

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OALC vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OALC на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OALC и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OALCFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.37

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.68

-0.22

Корреляция

Корреляция между OALC и FTIF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OALC и FTIF

Дивидендная доходность OALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FTIF в 1.17%

TTM20252024202320222021
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		0.62%0.61%0.70%0.40%0.40%0.06%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OALC и FTIF

Максимальная просадка OALC за все время составила -26.82%, примерно равная максимальной просадке FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OALC и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

OALCFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-27.83%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-17.27%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-1.03%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-6.28%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.51%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OALC и FTIF

OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что OALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OALCFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

3.87%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

11.65%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

22.97%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

19.27%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

19.27%

-1.86%