Сравнение OAKWX с SSGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).
OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKWX и SSGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKWX и SSGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | -8.12% | 20.73% | 4.68% | 22.72% | -22.48% | 25.99% | 13.04% | 29.82% | -21.20% | 21.15% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 1.29% | 32.64% | 4.98% | 15.67% | -16.44% | 8.36% | 11.11% | 21.52% | -14.05% | 27.12% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKWX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OAKWX имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции SSGLX немного впереди с 8.79%.
OAKWX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 8.41%
SSGLX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKWX и SSGLX
OAKWX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.
Доходность на риск
OAKWX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск
OAKWX
SSGLX
Сравнение OAKWX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKWX | SSGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.76 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 2.37 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.35 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 9.17 | -8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKWX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.76 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между OAKWX и SSGLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKWX и SSGLX
Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SSGLX в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | 1.56% | 1.43% | 1.17% | 0.83% | 0.33% | 14.91% | 0.00% | 1.17% | 5.28% | 5.48% | 1.00% | 5.60% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 4.36% | 4.41% | 4.46% | 2.98% | 2.85% | 4.20% | 1.72% | 4.80% | 8.32% | 3.98% | 1.52% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок OAKWX и SSGLX
Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и SSGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKWX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -35.88% | -18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -11.22% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -30.08% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -35.88% | -6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -9.15% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -8.32% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.87% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKWX и SSGLX
Текущая волатильность для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) составляет 4.73%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKWX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 6.71% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 10.18% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 15.57% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 14.51% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 16.15% | +3.00% |