PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKEX с FIQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKEX с FIQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX).

OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. FIQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и FIQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKEX и FIQIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-8.12%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%31.91%-12.23%
FIQIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z		-0.19%24.80%0.14%19.76%-16.53%13.56%10.12%21.61%-7.47%

Доходность по периодам

С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у FIQIX с доходностью -0.19%.

OAKEX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.97%
1 год
9.88%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.30%
10 лет*
7.23%

FIQIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.69%
1 год
18.18%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Small Cap Fund

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с AVDVOAKEX с SPYOAKEX с ARTKXOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZ
Часто сравнивают с FIQIX:
FIQIX с FXAIXFIQIX с MICYXFIQIX с MISIXFIQIX с SFCWXFIQIX с MIEIXFIQIX с RNWGXFIQIX с VSTCX

Сравнение комиссий OAKEX и FIQIX

OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FIQIX в 0.89%.

OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund
FIQIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z

Доходность на риск

OAKEX vs. FIQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FIQIX
Ранг доходности на риск FIQIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKEX c FIQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKEXFIQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.40

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.84

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.61

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

5.88

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKEX vs. FIQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKEX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа FIQIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKEX и FIQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKEXFIQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.40

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.41

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.10

Корреляция

Корреляция между OAKEX и FIQIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и FIQIX

Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности FIQIX в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.71%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%
FIQIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z		3.69%3.68%2.73%1.99%0.83%7.39%0.93%2.47%6.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и FIQIX

Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки FIQIX в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и FIQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKEXFIQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.12%

-36.61%

-33.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-10.72%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.40%

-30.95%

-7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-8.29%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-6.88%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.95%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и FIQIX

Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX) имеют волатильность 6.45% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKEXFIQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.19%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

8.99%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

13.47%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

13.40%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

15.13%

+3.47%