PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAEM с MEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAEM с MEMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) and MEMS (Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, OAEM returned 59.66% vs 30.31% for MEMS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAEM charges 1.25%/yr vs 0.89%/yr for MEMS.

Доходность

Сравнение доходности OAEM и MEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAEM показывает доходность 34.79%, что значительно выше, чем у MEMS с доходностью 23.66%.

OAEM

1 день
-0.94%
1 месяц
4.17%
С начала года
34.79%
6 месяцев
42.39%
1 год
59.66%
3 года*
21.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEMS

1 день
0.61%
1 месяц
-0.11%
С начала года
23.66%
6 месяцев
23.51%
1 год
30.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAEM и MEMS

2026 (YTD)20252024
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		34.79%26.67%3.37%
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		23.66%11.12%-5.68%

Correlation

The correlation between OAEM and MEMS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.75

The correlation between OAEM and MEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OAEM и MEMS

Секторы
OAEM
MEMS

Технологии

41.6%
31.3%

Промышленность

15.7%
16.0%

Финансовые услуги

15.3%
16.2%

Сырьевые материалы

7.9%
1.4%

Потребительский циклический сектор

6.0%
12.0%

Коммунальные услуги

4.8%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.8%

Энергетика

2.7%
3.2%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

3.4%

Технологии

OAEM
41.6%
MEMS
31.3%

Промышленность

OAEM
15.7%
MEMS
16.0%

Финансовые услуги

OAEM
15.3%
MEMS
16.2%

Сырьевые материалы

OAEM
7.9%
MEMS
1.4%

Потребительский циклический сектор

OAEM
6.0%
MEMS
12.0%

Коммунальные услуги

OAEM
4.8%
MEMS
1.0%

Потребительский защитный сектор

OAEM
3.3%
MEMS
5.3%

Коммуникационные услуги

OAEM
2.8%
MEMS
2.8%

Энергетика

OAEM
2.7%
MEMS
3.2%

Здравоохранение

OAEM

-

MEMS
8.4%

Недвижимость

OAEM

-

MEMS
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Emerging Markets ETF

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF

Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OAIMOAEM с OALCOAEM с DFEMOAEM с FEMROAEM с CGNGOAEM с DIEM
Часто сравнивают с MEMS:
MEMS с BAMUMEMS с IBIDMEMS с MEMMEMS с BBEMMEMS с MINVMEMS с FTHFMEMS с DBE

Доходность на риск

OAEM vs. MEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MEMS
Ранг доходности на риск MEMS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAEM c MEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAEMMEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.45

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.05

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

2.33

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

7.52

+9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAEM vs. MEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAEM на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа MEMS равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAEM и MEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAEMMEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.45

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.59

+0.51

Просадки

Сравнение просадок OAEM и MEMS

Максимальная просадка OAEM за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки MEMS в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAEM и MEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAEMMEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-22.24%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-13.05%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.94%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-5.22%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.04%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности OAEM и MEMS

OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что OAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAEMMEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

7.34%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

17.64%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

20.98%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

19.42%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

19.42%

+0.13%

Сравнение комиссий OAEM и MEMS

OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MEMS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAEM и MEMS

Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности MEMS в 2.27%

ПозицияTTM2025202420232022
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		2.27%2.81%1.42%0.00%0.00%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.57%0.77%0.91%1.63%0.04%

Часто задаваемые вопросы

OAEM and MEMS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAEM has higher volatility (8.05%) compared to MEMS (7.34%). In terms of maximum drawdown, OAEM dropped -17.05% vs MEMS's -22.24%.

On 1-year performance, OAEM leads with 59.66% vs 30.31% for MEMS. On fees, MEMS is cheaper at 0.89% per year. On volatility, MEMS has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OAEM has performed better with a 59.66% return vs 30.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEMS is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.

MEMS has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.57% for OAEM.

They also come from different issuers: Oneascent and Matthews. Their fees differ too: 1.25% for OAEM and 0.89% for MEMS.

OAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAEM и MEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор