Сравнение OAEM с EMC
OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) and EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, OAEM returned 20.22%/yr vs 15.69%/yr for EMC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OAEM charges 1.25%/yr vs 0.75%/yr for EMC.
Доходность
Сравнение доходности OAEM и EMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAEM показывает доходность 32.44%, что значительно выше, чем у EMC с доходностью 20.87%.
OAEM
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 32.44%
- 6 месяцев
- 36.48%
- 1 год
- 54.85%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMC
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 22.02%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAEM и EMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 32.44% | 26.67% | 0.43% | 10.11% |
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 20.87% | 18.91% | 3.75% | 1.62% |
Correlation
The correlation between OAEM and EMC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г. | 0.84 |
The correlation between OAEM and EMC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAEM vs. EMC — Ранг доходности на риск
OAEM
EMC
Сравнение OAEM c EMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAEM | EMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.31 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 8.19 | +6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAEM и EMC
Максимальная просадка OAEM за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки EMC в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAEM и EMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAEM | EMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -18.38% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.89% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -18.38% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -5.16% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -4.11% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.91% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAEM и EMC
OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что OAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAEM | EMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 11.79% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | 20.86% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 22.90% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 19.30% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 19.30% | +1.11% |
Сравнение комиссий OAEM и EMC
OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии EMC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAEM и EMC
Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности EMC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0.65% | 0.78% | 1.13% | 0.89% | 0.00% |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 0.58% | 0.77% | 0.91% | 1.63% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
OAEM and EMC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OAEM has higher volatility (13.79%) compared to EMC (11.79%). In terms of maximum drawdown, OAEM dropped -17.05% vs EMC's -18.38%.
On 3-year performance, OAEM leads with 20.22% vs 15.69% for EMC. On fees, EMC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EMC has been the lower-risk option at 11.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OAEM has performed better with a 20.22% return vs 15.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.
EMC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.58% for OAEM.
They also come from different issuers: Oneascent and Global X. Their fees differ too: 1.25% for OAEM and 0.75% for EMC.
OAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OAEM и EMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор