PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение O с VUAA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) is a stock, while VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Over the past 5 years, O returned 3.49%/yr vs 13.22%/yr for VUAA.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью 8.41%.

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

VUAA.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.92%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%10.17%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		8.41%17.37%25.27%26.68%-18.63%29.34%20.33%14.82%

Correlation

The correlation between O and VUAA.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.15

The correlation between O and VUAA.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Доходность на риск

O vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVUAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.04

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.01

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.99

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

12.46

-9.34

O vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VUAA.L равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и VUAA.L

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и VUAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-34.05%

-14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.18%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-18.39%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-24.36%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-2.26%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-4.99%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

1.97%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности O и VUAA.L

Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.99%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

9.03%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

12.03%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

16.05%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

17.81%

+7.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и VUAA.L

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

O and VUAA.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и VUAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор