Сравнение O с TTE.PA
O (Realty Income Corporation) and TTE.PA (TotalEnergies SE) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while TTE.PA operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 13.35%/yr for TTE.PA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и TTE.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
O торгуется в USD, в то время как TTE.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTE.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у TTE.PA с доходностью 36.74%. За последние 10 лет акции O уступали акциям TTE.PA по среднегодовой доходности: 4.89% против 13.35% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
TTE.PA
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 36.74%
- 6 месяцев
- 38.90%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение доходности по годам O и TTE.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
TTE.PA TotalEnergies SE | 36.74% | 27.45% | -14.64% | 13.93% | 33.01% | 26.32% | -15.65% | 8.70% | 0.49% | 13.74% |
Correlation
The correlation between O and TTE.PA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2007 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. TTE.PA — Ранг доходности на риск
O
TTE.PA
Сравнение O c TTE.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и TotalEnergies SE (TTE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | TTE.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 5.58 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 15.92 | -12.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и TTE.PA
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки TTE.PA в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и TTE.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | TTE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -61.15% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -8.42% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -25.73% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -25.73% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -61.15% | +12.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -5.68% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -19.46% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.97% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и TTE.PA
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у TotalEnergies SE (TTE.PA) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTE.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | TTE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 6.30% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 17.75% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 22.26% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 25.97% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 27.62% | -1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и TTE.PA
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности TTE.PA в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
TTE.PA TotalEnergies SE | 4.45% | 7.43% | 5.73% | 4.64% | 6.26% | 5.92% | 7.59% | 3.94% | 5.46% | 5.36% | 5.01% | 5.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и TTE.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
O and TTE.PA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для O и TTE.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор