PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с SMSN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с SMSN.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 27.10%/yr for SMSN.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и SMSN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 149.32%. За последние 10 лет акции O уступали акциям SMSN.L по среднегодовой доходности: 4.43% против 27.10% соответственно.

O

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.49%
1 год
13.14%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.41%
10 лет*
4.43%

SMSN.L

1 день
1.28%
1 месяц
5.20%
С начала года
149.32%
6 месяцев
179.18%
1 год
379.61%
3 года*
57.37%
5 лет*
25.51%
10 лет*
27.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и SMSN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		8.78%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		149.32%130.81%-37.94%38.34%-31.32%-8.01%60.01%41.56%-25.35%62.93%

Correlation

The correlation between O and SMSN.L is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2006 г.

0.07

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

SMSN.L:

$320.04K

Коэффициент P/E

O:

51.10

SMSN.L:

0.02

Коэффициент PEG

O:

4.16

SMSN.L:

0.00

Коэффициент P/S

O:

6.91

SMSN.L:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

SMSN.L:

$389.99T

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

SMSN.L:

$152.35T

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

SMSN.L:

$68.67T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Samsung Electronics Co. Ltd

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с CXSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с TSMSMSN.L с VOD

Доходность на риск

O vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSMSN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
7.44

-6.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
5.67

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.74

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

17.15

-15.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

56.85

-53.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

O vs. SMSN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SMSN.L равного 7.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и SMSN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSMSN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

7.44

-6.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.74

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.82

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.04

Просадки

Сравнение просадок O и SMSN.L

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки SMSN.L в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и SMSN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSMSN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-55.59%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-21.96%

+10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-44.52%

+18.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-49.12%

+14.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-54.44%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-12.96%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-17.36%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

6.62%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности O и SMSN.L

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 23.24%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSMSN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

23.24%

-18.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

43.27%

-31.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

50.70%

-34.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

34.66%

-15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

32.88%

-7.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и SMSN.L

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности SMSN.L в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.39%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.37%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и SMSN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T120.00T140.00T20222023202420252026
1.55B
133.87T
(O) Общая выручка
(SMSN.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и SMSN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и Samsung Electronics Co. Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
61.2%
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SMSN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SMSN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

SMSN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

Часто задаваемые вопросы

O and SMSN.L have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и SMSN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор