PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 17.63%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

O торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции O уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 4.89% против 17.63% соответственно.

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between O and NOVO-B.CO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

O vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.77

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-0.89

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.88

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.79

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

-1.17

+4.29

O vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и NOVO-B.CO

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-74.86%

+26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-54.48%

+43.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-74.86%

+48.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-74.86%

+40.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-74.86%

+26.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-67.88%

+61.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-12.38%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

36.72%

-32.14%

Волатильность

Сравнение волатильности O и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

12.08%

-6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

40.71%

-28.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

55.70%

-39.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

58.93%

-40.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

45.48%

-19.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. O значения в USD, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

O and NOVO-B.CO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор