Сравнение O с LYP6.DE
O (Realty Income Corporation) is a stock, while LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Over the past 5 years, O returned 2.41%/yr vs 8.73%/yr for LYP6.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и LYP6.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
O торгуется в USD, в то время как LYP6.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYP6.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у LYP6.DE с доходностью 6.22%.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
LYP6.DE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам O и LYP6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | -1.55% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 6.22% | 36.40% | 2.06% | 19.63% | -15.34% | 14.96% | 7.89% | 25.87% | -15.46% | 2.69% |
Correlation
The correlation between O and LYP6.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск
O
LYP6.DE
Сравнение O c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | LYP6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.63 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 5.84 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок O и LYP6.DE
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки LYP6.DE в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и LYP6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -35.72% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -11.34% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -14.96% | -11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -32.18% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -1.89% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -7.09% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.16% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и LYP6.DE
Realty Income Corporation (O) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) имеют волатильность 4.81% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.94% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 12.34% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 14.87% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 17.65% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 18.10% | +7.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и LYP6.DE
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
O and LYP6.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для O и LYP6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор