PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZUS с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZUS с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NZUS (SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - NZUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NZUS returned 20.11%/yr vs 33.46%/yr for XLK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NZUS charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности NZUS и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZUS показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.

NZUS

1 день
0.00%
1 месяц
2.22%
С начала года
5.51%
6 месяцев
5.38%
1 год
19.75%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZUS и XLK

2026 (YTD)2025202420232022
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		5.51%13.95%24.34%29.16%-14.34%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-14.74%

Correlation

The correlation between NZUS and XLK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г.

0.90

The correlation between NZUS and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NZUS и XLK

Секторы
NZUS
XLK

Технологии

45.3%
99.7%

Финансовые услуги

11.9%

-

Недвижимость

10.5%

-

Коммуникационные услуги

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Промышленность

2.1%
0.1%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Энергетика

0.8%
0.2%

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

NZUS
45.3%
XLK
99.7%

Финансовые услуги

NZUS
11.9%
XLK

-

Недвижимость

NZUS
10.5%
XLK

-

Коммуникационные услуги

NZUS
9.7%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

NZUS
9.5%
XLK

-

Здравоохранение

NZUS
7.8%
XLK

-

Промышленность

NZUS
2.1%
XLK
0.1%

Коммунальные услуги

NZUS
1.6%
XLK

-

Энергетика

NZUS
0.8%
XLK
0.2%

Сырьевые материалы

NZUS
0.5%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

NZUS

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NZUS:
NZUS с ERTHNZUS с VCLNNZUS с EFIVNZUS с SPMONZUS с GRIDNZUS с IVVNZUS с VOO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

NZUS vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZUS
Ранг доходности на риск NZUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZUS c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZUSXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
3.09

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.77

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

4.04

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

13.55

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZUS vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZUS на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZUS и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZUSXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.09

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.41

+0.29

Просадки

Сравнение просадок NZUS и XLK

Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZUSXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.99%

-82.05%

+61.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-15.92%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-25.66%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-2.54%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-34.95%

+30.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.74%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NZUS и XLK

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) составляет 2.83%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что NZUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZUSXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

7.27%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

16.76%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

20.86%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

24.90%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

24.49%

-5.88%

Сравнение комиссий NZUS и XLK

NZUS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZUS и XLK

Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		0.60%0.89%5.49%1.07%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

NZUS and XLK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to NZUS (2.83%). In terms of maximum drawdown, NZUS dropped -20.99% vs XLK's -82.05%.

On 3-year performance, XLK leads with 33.46% vs 20.11% for NZUS. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, NZUS has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLK has performed better with a 33.46% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for NZUS.

NZUS has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.40% for XLK.

NZUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLK is Technology Equities. NZUS tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.10% for NZUS and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZUS и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор