PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZUS с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZUS с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NZUS (SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - NZUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NZUS returned 20.11%/yr vs 28.20%/yr for SPYG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. NZUS charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности NZUS и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZUS показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.73%.

NZUS

1 день
0.00%
1 месяц
2.22%
С начала года
5.51%
6 месяцев
5.38%
1 год
19.75%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZUS и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		5.51%13.95%24.34%29.16%-14.34%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-18.01%

Correlation

The correlation between NZUS and SPYG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г.

0.95

The correlation between NZUS and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NZUS и SPYG

Секторы
NZUS
SPYG

Технологии

45.3%
51.9%

Финансовые услуги

11.9%
8.5%

Недвижимость

10.5%
0.6%

Коммуникационные услуги

9.7%
16.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.9%

Здравоохранение

7.8%
5.8%

Промышленность

2.1%
5.0%

Коммунальные услуги

1.6%
1.2%

Энергетика

0.8%
0.1%

Сырьевые материалы

0.5%
0.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Технологии

NZUS
45.3%
SPYG
51.9%

Финансовые услуги

NZUS
11.9%
SPYG
8.5%

Недвижимость

NZUS
10.5%
SPYG
0.6%

Коммуникационные услуги

NZUS
9.7%
SPYG
16.8%

Потребительский циклический сектор

NZUS
9.5%
SPYG
8.9%

Здравоохранение

NZUS
7.8%
SPYG
5.8%

Промышленность

NZUS
2.1%
SPYG
5.0%

Коммунальные услуги

NZUS
1.6%
SPYG
1.2%

Энергетика

NZUS
0.8%
SPYG
0.1%

Сырьевые материалы

NZUS
0.5%
SPYG
0.3%

Потребительский защитный сектор

NZUS

-

SPYG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с NZUS:
NZUS с ERTHNZUS с VCLNNZUS с EFIVNZUS с SPMONZUS с GRIDNZUS с IVVNZUS с VOO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

NZUS vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZUS
Ранг доходности на риск NZUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZUS c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZUSSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.11

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.88

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.46

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

10.17

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZUS vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZUS на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZUS и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZUSSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.11

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.35

+0.35

Просадки

Сравнение просадок NZUS и SPYG

Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZUSSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.99%

-67.63%

+46.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-13.76%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-22.14%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.15%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-24.32%

+19.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.32%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NZUS и SPYG

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) составляет 2.83%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что NZUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZUSSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.34%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

12.46%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

16.06%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

21.16%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

20.64%

-2.03%

Сравнение комиссий NZUS и SPYG

NZUS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZUS и SPYG

Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		0.60%0.89%5.49%1.07%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

NZUS and SPYG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.34%) compared to NZUS (2.83%). In terms of maximum drawdown, NZUS dropped -20.99% vs SPYG's -67.63%.

On 3-year performance, SPYG leads with 28.20% vs 20.11% for NZUS. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, NZUS has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYG has performed better with a 28.20% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for NZUS.

NZUS has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.47% for SPYG.

NZUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. NZUS tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.10% for NZUS and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZUS и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор