PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZUS с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NZUS с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

NZUS и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NZUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 21 апр. 2022 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NZUS и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NZUS и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		-7.37%13.95%24.34%29.16%-14.34%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-18.01%

Доходность по периодам

С начала года, NZUS показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -6.91%.

NZUS

1 день
1.02%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-7.37%
6 месяцев
-5.75%
1 год
13.75%
3 года*
15.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с NZUS:
NZUS с ERTHNZUS с SPMONZUS с VCLNNZUS с EFIVNZUS с GRIDNZUS с IVVNZUS с VOO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий NZUS и SPYG

NZUS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

NZUS vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZUS
Ранг доходности на риск NZUS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZUS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZUS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZUS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZUS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZUS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZUS c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZUSSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.04

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.62

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.75

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

6.81

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZUS vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZUS на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZUS и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZUSSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.04

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.21

Корреляция

Корреляция между NZUS и SPYG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZUS и SPYG

Дивидендная доходность NZUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZUS
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF		0.97%0.89%5.49%1.07%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок NZUS и SPYG

Максимальная просадка NZUS за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZUS и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

NZUSSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.99%

-67.63%

+46.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-13.76%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-9.06%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-24.48%

+19.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.55%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NZUS и SPYG

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS) составляет 5.88%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что NZUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NZUSSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

7.32%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

12.90%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

22.42%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

21.13%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

20.57%

-1.79%